RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D EUR

Wilma de Groot es jefa del equipo de estrategias de renta variable cuantitativa y jefa adjunta de Renta Variable Cuantitativa. Tiene a su cargo las estrategias Enhanced Indexing, Active Quant y Sustainable Beta, y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Posee la acreditación CFA®. Tim Dröge es gestor de cartera Quantitative Equities. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para las carteras Enhanced Indexing y Active Quant. Está especializado en la selección de títulos cuantitativa y en la construcción de la cartera. Anteriormente ha ocupado los cargos de gestor de carteras de inversión equilibradas y gestor de cuentas de clientes institucionales. Desde 2001 trabaja como gestor de cartera. Comenzó su carrera en Robeco en 1999. Posee un Máster en Economía de la Empresa por la Universidad Erasmo de Róterdam. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones y en la construcción de cartera. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos en RobecoSAM y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Jan de Koning es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones, en la construcción de cartera y en la integración de sostenibilidad. También es autor de un libro sobre inversión cuantitativa y ha publicado trabajos en el The Journal of Impact and ESG Investing. Antes de unirse a Robeco en 2015, trabajó como gestor fiduciario en NN Investment Partners. Inició su carrera en el mundo de la inversión en 2005 con Centuria Capital y fue gestor de carteras en Somerset Capital Partners. Jan posee un Master en Estudios Organizativos por la Universidad de Tilburgo, y es titular de las acreditaciones CFA®, CAIA®, CIPM® y CMT. También es Doctor analista en la Universidad de Ámsterdam, especializado en capitalismo de índice en la era de la inversión sostenible. Han van der Boon es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Se encarga de gestionar estrategias cuantitativas core para carteras Enhanced Indexing y Active Quant, y está especializado en la selección cuantitativa de acciones y en la construcción de cartera. En el periodo de 2009-2018 trabajó como gestor técnico y operativo de carteras, especializado en renta variable. Se incorporó a Robeco en 1997 como responsable de control financiero. Posee un Máster en Administración de Empresas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Vania Sulman es gestora de carteras de renta variable cuantitativa y se dedica a la gestión de estrategias Core Quant. Está especializada en selección de valores e integración de la sostenibilidad en carteras personalizadas. Se reincorporó a Robeco en 2022. Previamente, había trabajado como científica de datos durante tres años y, antes, como analista cuantitativa en Robeco, dedicada a la selección de valores me

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

El objetivo de inversión sostenible del fondo es promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y contribuir a mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 °C mediante la reducción de la huella de carbono del fondo. Las consideraciones sobre ODS, cambio climático y sostenibilidad se incorporan al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, objetivos ASG y de huella ambiental, así como ejercicio de los derechos de voto. En primer lugar, el fondo no invierte en emisores de valores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Esta incluye exclusiones basadas en las actividades conforme al artículo 12 del reglamento de la UE en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia. El fondo también excluye los valores emitidos por empresas que generan un impacto negativo en los ODS. El impacto de los emisores en los ODS se determina aplicando el marco sobre los ODS de tres pasos desarrollado internamente por Robeco. En segundo lugar, en la elaboración de la cartera, se integran factores ASG financieramente relevantes para garantizar que la puntuación ASG de la cartera es, como mínimo, un 10 % mejor que la del índice de referencia. Mediante la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se consigue reducir la huella de carbono del fondo por debajo de la del índice de referencia armonizado con el Acuerdo de París para garantizar la coherencia con la trayectoria de descarbonización deseada del 7 % interanual. Los niveles de consumo de agua y generación de residuos se hacen como mínimo un 20 % inferiores a los del índice de referencia. Con estas reglas de construcción de la cartera, los valores emitidos por empresas con mejores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que los valores emitidos por empresas con peores puntuaciones ASG o huellas ambientales tienen más probabilidad de ser excluidas de la cartera. En tercer lugar, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el emisor quedará sujeto a exclusión. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco. Las siguientes secciones muestran las métricas ASG para este fondo, junto con una breve descripción. Para más información, consulte la información relativa a la sostenibilidad.El índice empleado para todos los gráficos de sostenibilidad se basa en MSCI USA Index.

Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -1,84%. La estrategia US Climate Beta aspira a ofrecer a los inversores exposición cercana a la del índice, con un perfil de sostenibilidad notablemente mejorado. La estrategia aplica gran número de pequeñas posiciones infraponderadas y sobreponderadas frente al índice, lo que resulta en un bajo error de seguimiento. Las cartera sobrepondera acciones con un mejor perfil de sostenibilidad. El riesgo ASG de la cartera es notablemente inferior al del índice, mientras que su huella por el uso de recursos hídricos, emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos se ha reducido notablemente.