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Diversifiziertes Carry

Diversifiziertes Carry

Systematische Absolute-Return-Strategie, die Vermögenswerte mit dem attraktivsten Carry identifiziert

Merkmale:

  • Die Strategie basiert auf einer der am stärksten ausgeprägten Anomalien: Carry
  • Geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen, womit eine wirkliche Diversifikation erreicht werden soll
  • Transparenter UCITS-Fonds mit täglicher Liquidität

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren: Unser Ansatz ist transparent und nachvollziehbar. Wir vermeiden unnötige Transaktionskosten, was zu einer geringeren Umschlagshäufigkeit des Portfolios und höherer Wertentwicklung führen kann.

Investmentprozess

Diese ‚Diversified-Carry’-Strategie setzt auf eine diversifizierte Kombination von Carry-Positionen, um die Carry-Prämie auf belastbare Weise zu vereinnahmen. Auf der Grundlage bewährter quantitativer Modelle wird weltweit in Aktienindizes, Rentenmärkte und in die Währungen von Industrieländern investiert. Ziel ist es, stets die Aktienmärkte mit den höchsten Dividenden, die Rentenmärkte mit den höchsten Kuponzahlungen und die Währungen mit den höchsten Geldmarktzinsen auszuwählen.

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Portfoliomanagement

Robeco hat ein erfahrenes Team von Anlage- und Research-Experten aufgebaut, die auf eine Organisation mit über 25 Jahren Erfahrung mit Multi-Asset- und quantitativen Investmentstrategien zurückgreifen können.

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