Robeco QI Global Value Equities F EUR

Systematischer Ansatz zur Auswahl von Aktien mit günstigem Verhältnis aus Kurs und Fundamentaldaten unter Nutzung eines internen Dekarbonisierungs-Ansatzes

Share classes Share classes Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende: a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen; b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Class and codes

Asset class
Aktien
ISIN
LU1001394219
Bloomberg
ROQVEFE LX

Asset class

Aktien

ISIN

LU1001394219

Bloomberg

ROQVEFE LX

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.

Article 8

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Rating

( 31-07 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Angestrebt wird, die Value-Prämie abzuschöpfen und die Benchmark langfristig zu übertreffen
Kauf von Aktien mit günstigem Kurs im Verhältnis zum intrinsischen Wert
Berücksichtigung der Faktoren Momentum, Low Risk und Quality, um „Value-Fallen“ zu vermeiden

About this fund

Der Robeco QI Global Value Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert in Aktien mit günstigem Kurs-Fundamentaldaten-Verhältnis und soll Value-Prämien abschöpfen, indem er die am attraktivsten bewerteten Aktien auswählt. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum.

Key facts

Per 31-07-2026

Total size of fund	378.397.411 EUR
Size of share class	36.712.512 EUR
Inception date share class	13-12-2013
1-year performance	36,72 %
Dividend paying	No

Fund manager

Jan Sytze Mosselaar
Daniel Haesen
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen
Maarten Polfliet
Pim van Vliet

Jan Sytze Mosselaar ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist verantwortlich für Quant Equity-Strategien und ist auf quantitative Aktienauswahl sowie Portfolio- und Marktanalysen spezialisiert. Jan Sytze ist Autor von „A Concise Financial History of Europe“, das von Robeco herausgegeben wurde. Er begann seine Karriere 2004 bei Robeco und arbeitete zehn Jahre lang als Multi-Asset-Portfoliomanager, verantwortlich für Multi-Asset-Fonds, Quant-Allokation-Fonds und treuhänderische Rentenmandate. Er hat ein Master in Business Economics mit Spezialisierung in Finanzen & Investitionen von der Universität Groningen. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®). Daniel Haesen ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist auf Faktorresearch und Portfoliomanagement spezialisiert. Daniel Haesen kam im Jahr 2003 als quantitativer Researcher zu Robeco, mit besonderem Schwerpunkt quantitative Wertpapierauswahl. Dabei arbeitete er mit Multifaktor-Auswahlmodellen sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen. Des Weiteren war er für quantitatives Research in den Bereichen Nachhaltigkeit und Allokation zuständig. Er hat in mehreren wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance. Er hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie und Quantitativer Finanzwirtschaft der Universität Tilburg in den Niederlanden und ist CFA®-Charterholder. Wouter Tilgenkamp ist Portfoliomanager für Quantitative Equities. Er kam 2016 als Data Scientist zu Robeco. Er begann seine Laufbahn in der Finanzbranche im Jahr 2014 als Derivatehändler bei Optiver. Er verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science in Applied Mathematics der Technischen Universität Delft und über einen Master in Quantitative Finance von der Erasmus-Universität Rotterdam. Koen Rijnen ist ein Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Er ist spezialisiert auf Portfolioaufbau und die Nachhaltigkeitsintegration bei quantitativen Aktien. Er kam 2022 zu Robeco. Zuvor war er Hedging Specialist und Balance Sheet Manager bei Aegon. Er begann seine berufliche Laufbahn 2015 als Consultant und begann 2018 in der Branche. Koen Rijnen hat einen Master (cum laude) in Wasseringenieurwesen von der Technischen Universität Delft. Er ist außerdem Chartered Financial Analyst (CFA®). Maarten Polfliet ist Portfoliomanager im Bereich Quantitative Equities. Maarten Polifliet ist auf die Konstruktion von Portfolios und die Analyse von Anlagestilen spezialisiert. Bis 2014 war Maarten Polfliet Quant Client Portfoliomanager bei Robeco. Ab 2002 war er Equity Portfolio Manager bei der Bank Insinger de Beaufort, bis er 2005 zu Robeco kam. Er begann seine Laufbahn im Jahr 1999 als Portfoliomanager für private und institutionelle Anleger bei der SNS Bank Nederland. Er verfügt über Abschlüsse als Master in Financial Economics der Universität Tilburg (Niederlande) und in Financial Analysis der Universität Amsterdam. Pim van Vliet ist Leiter von Conservative Equities und Chief Quant Strategist. Als Leiter Conservative Equities ist er für eine breite Palette von globalen, regionalen und nachhaltigen Low-Volatility-Strategien verantwortlich. Er ist spezialisiert auf Low Volatility-Investing, Asset Pricing und quantitative Finanzierung. Er hat viele wissenschaftliche Forschungsarbeiten veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance, Management Science und dem Journal of Portfolio Management. Schließlich ist er Gastdozent an mehreren Universitäten, Autor eines Investmentbuchs und Referent bei internationalen Seminaren. 2010 wurde er Portfoliomanager. Er kam 2005 als Research-Spezialist mit Zuständigkeit für das Research im Bereich Asset Allocation zu Robeco. Pim van Vliet verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam.

Per period	Fund	Index
1 month	3,71 %	-0,55 %
3 months	9,69 %	6,44 %
YTD	19,96 %	13,65 %
1 year	36,72 %	21,47 %
2 years	21,21 %	15,36 %
3 years	20,41 %	16,63 %
5 years	14,45 %	11,52 %
10 years	10,89 %	12,00 %
Since inception 13-12-2013	10,87 %	12,19 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Der ex-post Tracking-Error gibt die Volatilität der erzielten Überschussrendite eines Fonds gegenüber der Rendite des Index wieder. Bei der Verwaltung der meisten Investmentfonds bestimmt ein ex-ante (d.h. vorab bestimmter) Tracking-Error, wie viel zusätzliches Risiko die Fondsmanager beim Versuch die Benchmark zu übertreffen, eingehen dürfen. Der ex-post Tracking-Error erklärt die Streuung der Ergebnisse des Fonds aus der Vergangenheit im Vergleich zu der jeweiligen Benchmark. Wenn ein Fonds einen höheren Tracking-Error hat, weichen die Ergebnisse des Fonds stärker von den Ergebnissen des Index ab. Es besteht dann also eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Fonds eine Outperformance erzielt. Je stärker die Ergebnisse von der Benchmark abweichen, desto aktiver wird der Fonds gemanagt. Ein niedriger Tracking-Error deutet dagegen auf eine passiveres Fondsmanagement hin.	6,18	7,10
Information ratio Diese Kennziffer wird, da sie auch das eingegangene aktive Risiko berücksichtigt, dazu verwendet, die Qualität der Überschussrendite, die ein Fondsmanager erzielt hat, zu beurteilen. Die Information-Ratio erhält man, indem man die Überschussrendite gegenüber der Benchmark durch den Tracking-Error des Fonds teilt. Je höher die Information-Ratio, desto besser. Ein Fonds mit einem Tracking-Error von 4% und einer Überschussrendite von 2% gegenüber der Benchmark hat eine Information-Ratio von 0,5, was ein guter Wert ist.	0,77	0,55
Sharpe ratio Diese Kennziffer misst die risikobereinigte Wertentwicklung und ermöglicht das Vergleichen unterschiedlicher Anlagen. Die Kennziffer wird folgendermaßen ermittelt: Der risikofreie Zins wird von der Wertentwicklung abgezogen und das Ergebnis anschließend durch die Standardabweichung (das Risiko) des Fonds geteilt. Die Sharpe-Ratio gibt also an, ob die Erträge eines Fonds das Ergebnis guter Anlageentscheidungen sind oder auf dem Eingehen eines zusätzlichen Risikos beruhen. Je höher die Kennziffer, desto besser; denn dies bedeutet, dass ein höherer Ertrag je Risikoeinheit erzielt wurde. Diese Kennziffer ist nach ihrem Erfinder, dem Nobelpreisgewinner William Sharpe, benannt.	1,70	1,09
Alpha (%) Das Alpha gibt an, um wie viel besser als das erwartete Ergebnis ein Fonds im Vergleich zur Benchmark unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos abgeschnitten hat. Ein positives Alpha bedeutet, dass der Fonds unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos besser abgeschnitten hat als erwartet. Das Beta dient dazu, das Risiko im Vergleich zur Benchmark zu bestimmen.	6,83	5,46
Beta Maßstab für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Portfolios im Vergleich zur Benchmark. Ein Beta von 1 bedeutet, dass die Volatilität des Portfolios derjenigen der Benchmark entspricht. Ein Beta von weniger als 1 bedeutet, dass das Portfolio voraussichtlich weniger volatil sein wird als die Benchmark. Ein Beta von mehr als 1 bedeutet, dass das Portfolio voraussichtlich volatiler als die Benchmark sein wird. Ein Portfolio mit einem Beta von 1,2 ist theoretisch um 20 % volatiler als die Benchmark.	0,80	0,80
Standard deviation Die Standardabweichung misst die Streuung einer Gruppe von Daten im Vergleich zu ihrem Durchschnitt. Je größer die Streuung, desto größer die mittlere Abweichung. In der Finanzwelt wird die Standardabweichung auf die Rendite von Anlagen angewendet, um die Volatilität (das Risiko) der Anlage zu messen.	10,97	12,37
Max. monthly gain (%) Die höchste absolute positive monatliche Wertentwicklung im zurückliegenden Zeitraum.	6,48	7,62
Max. monthly loss (%) Die höchste absolute negative monatliche Wertentwicklung im zurückliegenden Zeitraum.	-6,07	-8,29

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Laufende Gebühren	0,72 %
Included management fee Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.	0,50 %
Included service fee Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.	0,16 %
Transaction costs Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.	0,07 %

Fiscal product treatment

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Fiscal treatment of investor

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Systematischer Ansatz zur Auswahl von Aktien mit günstigem Verhältnis aus Kurs und Fundamentaldaten unter Nutzung eines internen Dekarbonisierungs-Ansatzes

Key points

About this fund

Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Statistics

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

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