Robeco Quantum Equities D EUR

Wouter Tilgenkamp ist Fondsmanager im Bereich Quantitative Equities mit Fokus auf Factor Investing-Portfolios wie zum Beispiel Value-, Momentum-, Quality- und Multifactor-Portfolios. Er kam im Jahr 2016 als Data Scientist zu Robeco. Dabei lag sein spezieller Fokus auf Equity Trading Research, der Automatisierung von Portfolioprozessen, der Portfoliokonstruktion und der optimalen Umsetzung von Strategien. Er begann seine Laufbahn in der Finanzbranche im Jahr 2014 als Derivatehändler bei Optiver. Er verfügt über einen Abschluss als Bachelor of Science in Applied Mathematics der Technischen Universität Delft und über einen Abschluss als Master in Quantitative Finance. Pim van Vliet ist Leiter von Conservative Equities und Chief Quant Strategist. Als Leiter Conservative Equities ist er für eine breite Palette von globalen, regionalen und nachhaltigen Low-Volatility-Strategien verantwortlich. Er ist spezialisiert auf Low Volatility-Investing, Asset Pricing und quantitative Finanzierung. Er hat viele wissenschaftliche Forschungsarbeiten veröffentlicht, darunter im Journal of Banking and Finance, Management Science und dem Journal of Portfolio Management. Schließlich ist er Gastdozent an mehreren Universitäten, Autor eines Investmentbuchs und Referent bei internationalen Seminaren. 2010 wurde er Portfoliomanager. Er kam 2005 als Research-Spezialist mit Zuständigkeit für das Research im Bereich Asset Allocation zu Robeco. Pim van Vliet verfügt über Titel als Doktor und als Master (cum laude) in Financial & Business Economics von der Erasmus-Universität Rotterdam.

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeit über Ausschlüsse, ESG-Integration und Ziele in Bezug auf ESG und den ökologischen Fußabdruck systematisch in den Anlageprozess. Finanziell relevante ESG-Faktoren werden in die Portfoliokonstruktion integriert, damit der ESG-Score des Portfolios besser ist als der des Index. Außerdem werden die Umweltbilanzen des Fonds durch Grenzwerte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Müllerzeugung auf ein Niveau unter der Benchmark gebracht. Aufgrund dieser Regeln für die Portfoliokonstruktion werden Aktien von Unternehmen mit besseren ESG-Scores oder ökologischen Fußabdrücken mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen, während Aktien von Unternehmen mit schlechteren ESG-Scores oder ökologischen Fußabdrücken mit größerer Wahrscheinlichkeit aus dem Portfolio herausfallen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent Gegenstand eines Engagements oder direkt ausgeschlossen.

Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie nach dem Bottom-up-Prinzip. Bei der Auswahl von Aktien wird ein systematischer und disziplinierter Ansatz verwendet, bei dem die Attraktivität von Aktien bzgl. technischer und Sentiment-Variablen beurteilt wird, interpretiert durch quantitative Modelle. Der Fonds nutzt neuartige Datensätze, Techniken des maschinellen Lernens und intelligente Algorithmen, um von kurzfristigen Fehlbewertungen zu profitieren. Es verwendet einen regelbasierten Prozess, der unnötige Transaktionskosten zu meiden versucht, indem Aktien gekauft werden, bei denen erwartete Gewinne die Handelskosten übertreffen.