Duurzame conservatieve aandelen

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's met een te lage beloning vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

De Sustainable Conservative Equities-strategie belegt wereldwijd in laagvolatiele aandelen. Aandelenselectie is de enige performance driver van onze benadering. Alle beslissingen zijn gebaseerd op een aandelenselectiemodel, dat op een slimme manier profiteert van de laagrisico-anomalie. Dit model streeft naar het behoud van kapitaal en het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Tegelijkertijd garandeert ons portefeuilleopbouwproces een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel. 

De duurzaamheidsbenadering is gericht op drie aspecten: een minimaal 20% betere score op ESG-criteria dan de referentie-index, een minimaal 20% betere milieuvoetafdruk dan de referentie-index en het vermijden van exposure naar aandelen in delen van het universum waar op basis van algemene ethische normen en waarden restricties zijn opgelegd.

Onze strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen. Het team werkt nauw samen met RobecoSAM, dat zich uitsluitend richt op ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). RobecoSAM levert de aandeelspecifieke duurzaamheidsinformatie voor de strategie.