belgiumnl
Image

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1025005122
  • Onderdeel van Robeco's aanbod van factorstrategieën, met onder meer Conservative Equities, Value Equities en Quality Equities
  • Onderscheidende actieve aanpak in momentumbeleggen op basis van uitvoerig onderzoek.
  • Momentum Equities heeft een bewezen track record sinds 2012.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Global Momentum Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds belegt in aandelen met een positief momentum die profiteren van trends, waarbij rekening wordt gehouden met waardering en risico. Door risico's zonder beloning te vermijden en onnodig veel transacties te voorkomen, beoogt het fonds op een efficiënte manier te profiteren van de momentumpremie.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Daarnaast moet de score voor de afzonderlijke factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ook hoger zijn dan die van de index om te garanderen dat de ESG-verbetering op alle drie de vlakken wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op opname in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een zeer lage ESG-score eerder worden verwijderd uit de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network).

Beleggingsbeleid

Robeco QI Global Momentum Equities belegt in aandelen met een positief momentum die profiteren van trends, waarbij rekening wordt gehouden met waardering en risico. Hoewel het verleden laat zien dat Robeco QI Global Momentum Equities een extra premie kan realiseren ten opzichte van de markt, slagen veel beleggers er niet in deze premie te benutten door het hogere risico en het hogere aantal transacties die vaak gepaard gaan met een momentumstrategie. Door risico's zonder beloning te vermijden en onnodig veel transacties te voorkomen, beoogt het fonds op een efficiënte manier te profiteren van de momentumpremie. De verwachting is dat het fonds het met name goed doet in markten die een bepaalde trend volgen. In dalende markten blijft het fonds naar verwachting achter bij de index, maar lijdt het relatief minder verliezen dan een generieke momentumstrategie. Op de langere termijn verwachten we bovengemiddelde aandelenrendementen bij een risicoprofiel dat in lijn is met de markt. Momentum is een van de factorpremies die Robeco biedt als aanvulling op zijn aanbod van strategieën die profiteren van de factorpremies lage volatiliteit en waarde. Dit subfonds mag beleggen in Chinese A-aandelen via de QFII-faciliteit en/of een Stock Connect Programme, wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt op het gebied van clearing en afwikkeling, regelgeving, bedrijfsprocessen en tegenpartijen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om exposure te krijgen naar de bewezen momentum-factor. De strategie maakt gebruik van de verbeterde momentumdefinitie van Robeco in plaats van generieke om onbeloonde risico's te vermijden en het rendementspotentieel te maximaliseren. Generieke momentumdefinities leiden doorgaans tot strategieën met een hoger risico, hogere drawdowns en een hogere omzet. Onze definitie voor de momentum-factor houdt rekening met deze ongewenste effecten. Bovendien wil de strategie voorkomen dat de momentum-factor leidt tot negatieve exposure naar andere factors, zoals value, low volatility en quality. Op deze manier vermijdt de strategie ongewilde en onbedoelde factortilts. Het is een rules-based proces dat onnodige transactiekosten probeert te vermijden door alleen aandelen te kopen als de verwachte winst hoger ligt dan de kosten voor de transactie.

Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen
Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen

Joop Huij, Simon Lansdorp, Viorel Roscovan, Daniel Haesen

Joop Huij, PhD, Executive Director, hoofd Factor Investing Equities en hoofd Factor Index Research. Joop Huij, hoofd Factor Investing Equities en hoofd Factor Indexing Research, is verantwoordelijk voor de factorstrategieën Value Equities, Momentum Equities, Quality Equities en Multi-Factor Equities, de factorindices en de op maat gemaakte factoroplossingen. Als hoofd van deze twee teams coördineert hij het portefeuillebeheer, de research voor factorindices en de ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen voor factorbeleggen. Hij is gespecialiseerd in empirische asset pricing en beleggingsstrategieën. Joop is tevens parttime professor Finance aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets en het Financial Analyst Journal. In 2007 startte hij zijn carrière als researcher. Hij is gepromoveerd in Finance aan de Rotterdam School of Management en is (cum laude) afgestudeerd in Economie & Informatica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Simon Lansdorp is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles, op maat gemaakte factorportefeuilles en het optimaliseren van oplossingen voor factorbeleggen. Zijn vakgebieden zijn onder andere factorallocatie, aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Simon trad in 2009 als researcher in dienst bij Robeco. Binnen het Factor Investing Research-team deed hij onderzoek naar factoren, ontwikkelde hij strategieën voor de factoren value, momentum en quality en (multi-)factorindices, en werkte hij aan op maat gemaakte factoroplossingen. Simon is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd in Finance aan het Tinbergen Institute. Hij heeft artikelen gepubliceerd in het Journal of Financial Markets. Viorel Roscovan is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team en is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Zijn vakgebieden zijn onder meer factoronderzoek, aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Voordat hij in mei 2015 bij Robeco in dienst kwam, was Viorel assistant professor in finance aan de Rotterdam School of Management. Hij is bekroond met de Young Talent Fellowship van de Erasmus Research Institute of Management en heeft in 2013 en 2104 de Best Professor Award gewonnen voor zijn college Macroeconomics. In 2007 is hij bekroond met de prestigieuze Lamfalussy Fellowship van de Europese Centrale Bank. Viorel is gespecialiseerd in theoretische en empirische asset pricing. Daarnaast heeft hij zijn wetenschappelijke werk gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften en gepresenteerd op toonaangevende financiële conferenties. Viorel is gepromoveerd en afgestudeerd in finance aan Tilburg University en is ook afgestudeerd in economie aan het Center for Economic Research and Graduate Education in Praag. Daniel Haesen is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team en is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factoronderzoek. Daniel begon zijn carrière in de beleggingssector in 2003 bij Robeco als onderzoeker met een focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een CFA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1025005122
BloombergROBMEFE LX
Valoren23586411
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1391472000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord