belgiumnl
Image

Robeco QI Conservative Multi Asset F EUR

ISIN: LU1523253802
  • Wereldwijde multi assetstrategie die streeft naar gebalanceerde rendementen met een defensief risicoprofiel
  • Profiteert van menselijke neigingen die de basis vormen voor de lagevolatiliteitsanomalie
  • Defensieve dynamische allocatie om minder te verliezen in dalende markten en bij te blijven in stijgende markten
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Het fonds Robeco QI Conservative Multi Asset belegt wereldwijd in verschillende beleggingscategorieën. Het streeft op lange termijn naar het realiseren van aantrekkelijke rendementen die vergelijkbaar zijn met een gebalanceerde mix van aandelen en obligaties, maar met een duidelijk lager risico. Het fonds profiteert van Robeco's bewezen expertise op het gebied van laagvolatiele aandelen en obligaties. De dynamische allocatie naar de aantrekkelijkste beleggingscategorieën komt op een systematische manier tot stand, met een focus op het beperken van neerwaarts risico.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Conservative Multi Asset F EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Met uitzondering van de actieve valutaposities zijn de valutarisico's gedeeltelijk afgedekt naar de referentievaluta van het fonds (EUR).

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert geen dividend uit.

ESG-integratiebeleid

De aspecten milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG) zijn op meerdere manieren systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Ten eerste is de ESG-score van de portefeuille aanzienlijk beter dan die van de markt. Deze score is ontwikkeld door duurzaamheidsexpert RobecoSAM. Ook is de ecologische voetafdruk van de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie naar verwachting veel kleiner dan die van de markt. Bovendien hebben we een uitgebreide uitsluitingslijst met daarop allerlei controversiële sectoren en praktijken en controleren we ons universum continu op bedrijven met problemen op het gebied van ondernemingsbestuur, een grote kans op rechtszaken en een hoog regelgevingsrisico. Tot slot maken we gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten om het gedrag van bedrijven rondom ESG-thema’s te verbeteren. Onze verbeterde manier van ESG-integratie vermijdt het risico van een te grote blootstelling aan minder duurzame bedrijven en brengt financieel materiële risico's en kansen voor de middellange tot lange termijn aan het licht, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemingsbestuur en klimaatverandering.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Conservative Multi Asset streeft naar een rendement op de lange termijn dat in lijn is met een gebalanceerde mix van 50% aandelen en 50% obligaties en met een risicoprofiel dat in lijn is met een defensievere mix van 30% aandelen en 70% obligaties. Daarnaast streeft het fonds voor de lange termijn ook naar een hogere Sharpe-ratio dan die voor beide mixen. Het fonds profiteert van Robeco’s expertise op het gebied van lagevolatiliteitstrategieën voor aandelen en credits en voegt dynamische allocatie toe met een neiging naar shortposities in aandelen, om het neerwaartse risico te beperken en een stabiel rendement te genereren. Het doel is een gebalanceerde exposure naar performance drivers en risico's. Het fonds wordt beheerd door een ervaren team van kwantitatieve beleggingsspecialisten op het gebied van multi-assetbeleggingen en conservative beleggen bij Robeco. Het team vertrouwt op Robeco’s beproefde kwantitatieve modellen voor dynamische assetallocatie en voor het selecteren van laagvolatiele aandelen en obligaties.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen is hoofd van het Quant Allocation-team en portefeuillemanager van de Liquid Alternatives- en de Multi Asset-strategie. Hij is ook Associate Professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco was Guido hoofd Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij is werkzaam in de beleggingssector sinds 2004 en heeft publicaties op zijn naam staan in goed aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als de American Economic Review, Management Science en de Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De heer Pim van Vliet is Senior Portfolio Manager binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Hij richt zich vooral op de lage-volatiliteitactiviteiten van Robeco, waaronder Conservative Equities. Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als Senior Quantitative Researcher bij de afdeling Quantitative Strategies, waar hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek. Publicaties van zijn hand zijn verschenen in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Hij spreekt regelmatig op internationale conferenties en is gastdocent bij verschillende universiteiten. Pim is gepromoveerd en cum laude afgestudeerd in financiële en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Pim van Vliet is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Thibault Lair is portefeuillemanager van de Quant Multi Asset-producten in het Quant Allocation-team. Zijn vakgebieden zijn onder andere de ontwikkeling en evaluatie van systematische strategieën, zowel directioneel als op het gebied van relatieve waarde, voor verschillende beleggingscategorieën. Voordat hij in 2018 in dienst trad bij Robeco was Thibault van 2008 tot 2018 werkzaam als Quantitative Strategist bij NN Investment Partners. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2007 bij RBC. Thibault is bezig met zijn PhD en heeft een Master in Finance van de Université du Québec in Montréal. Hij is een CFA® Charterholder en gecertificeerd Financial Risk Manager (FRM). Lodewijk van der Linden is portefeuillemanager binnen het Quant Allocation-team. Zijn specialisme is multi-assetfactorbeleggen. Voordat hij in augustus 2018 in dienst trad bij Robeco heeft Lodewijk diverse functies bekleed bij Aegon. Zijn meest recente functie was Team Manager van Client Reporting bij Aegon Asset Management. Hij begon zijn carrière als Consultant Actuariaat bij PwC. Hij studeerde actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en econometrie en managementwetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1523253802
BloombergRQICMFE LX
Valoren34690954
WKNA2DJL0
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1481846400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord