belgiumnl

Traditional versus factor allocation

Traditionally a portfolio is constructed by distribution over asset classes (asset allocation), followed by allocation to subsegments such as regions or sectors. Factor investing applies strategic allocation according to factors.

The example below illustrates this process of moving from traditional strategic asset allocation towards strategic distribution according to factor premiums for equities.

Source: Robeco, Quantitative Research, 2014

A factor portfolio divides the equities class into premiums such as low volatility, value and momentum, irrespective of regions and sectors.

Quantitative investing
Quantitative investing

We’ve been leading the way in quant investing for over 25 years, turning research into practical solutions.

Read more
Restoring the battered Value factor in equities
Restoring the battered Value factor in equities
The recent dreadful performance of the academic Value equity factor has been a blow for many investors.
20-10-2020 | Visie
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Research
Will Value survive the quant winter?
Will Value survive the quant winter?
The Value factor posted excellent returns over the first decade of the century.
01-09-2020 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord