Cibler l’alpha avec les stratégies Active Quant

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la hausse des marchés a permis au beta de faire l’essentiel du travail. Mais le vent pourrait tourner. À mesure que la prime de risque des actions diminue et que la volatilité des marchés augmente, la génération d’alpha par l’expertise et la stratégie devient de plus en plus important.

Dans le même temps, les avancées rapides de la technologie et des données offrent de nouvelles possibilités pour l’investissement systématique. Les solutions quantitatives capables de s’adapter au marché et de tirer parti de ces avancées allient précision, rentabilité et maîtrise du risque avec un potentiel de génération d’alpha.

S’appuyant sur le même puissant moteur quantitatif qui sous-tend nos autres stratégies quantitatives, la stratégie Active Quant est conçue pour aller plus loin – en intégrant une tracking error plus élevée et en mettant l’accent sur la génération d’alpha. Elle combine notre modèle propriétaire de sélection de titres avec des signaux à long terme, tels que la valorisation et la qualité, ainsi que des signaux dynamiques, tels que le momentum, les révisions des analystes, ou encore les signaux d’inversion à court terme.

En assurant une diversification sur ces multiples signaux d’investissement dont les sources de performances ne sont pas corrélées, la stratégie Active Quant réduit la dépendance à l’égard d’un seul style d’investissement. Elle exploite les avancées technologiques pour offrir une surperformance systématique et stable dans différents contextes de marché, tout en maîtrisant le risque. Elle constitue un complément solide aux allocations passives et fondamentales au sein d’un portefeuille.

Avec plus de 25 ans d’expérience, Robeco est un leader dans l’investissement quantitatif. S’appuyant sur une recherche de pointe, une infrastructure robuste et des outils avancés, nos stratégies allient innovation et rigueur pour produire des résultats réguliers. Active Quant tire parti de cette expérience approfondie, en proposant une approche fiable et systématique de la génération d’alpha tout en assurant une solide gestion du risque.

Cette stratégie promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales qui peuvent inclure le filtrage d’exclusion, l’intégration des critères ESG, la surveillance des risques ESG et l’actionnariat actif.