Points clés
- Vise des rendements similaires à ceux du marché, avec un profil de durabilité nettement amélioré
- Approche de construction de portefeuille propriétaire qui cherche à maximiser l'exposition aux titres présentant de fortes caractéristiques de durabilité, tout en minimisant le risque relatif (tracking error)
- Budget de risque (tracking error) utilisé pour améliorer la durabilité, tandis que les facteurs de risque tels que les pays, secteurs et expositions factorielles sont minimisés
À propos de ce fonds
Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities est un sous-fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés basées ou exerçant une part prépondérante de leur activité aux États-Unis. Le Sous-fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques opérationnelles sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU, ainsi qu'à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille (et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris visant à maintenir l'augmentation maximale de la température mondiale bien en deçà de 2◦C) conformément à l'indice MSCI USA EU PAB Overlay Index. Outre la poursuite de l'objectif d'investissement durable, le Sous-fonds vise également à générer une plus-value à long terme.
Faits marquants
Par
| Actif du fonds | 53 140 266 EUR |
| Montant de la classe d'actions | 4 129 005 EUR |
| Date de création de la classe d'actions | 26-07-2022 |
| Performances sur 1 an | 14,83 % |
| Paiement de dividendes | Yes |
Gérant
Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant, responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives. Elle est spécialisée dans la sélection de titres et l’intégration de la durabilité dans les portefeuilles personnalisés. Elle a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, elle a travaillé en tant qu’analyste de données pendant trois ans et, avant cela, en tant qu’analyste quantitative spécialisée dans la sélection de titres quantitative chez Robeco. Elle a rejoint le secteur et Robeco en 2016. Elle est titulaire d'un Master (cum laude) en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Dean Walsh est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Dean est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Avant de rejoindre Robeco en 2023, il a travaillé chez Mercer Global Investments en tant que gérant de portefeuille de devises et en tant que directeur de l'unité Portfolio Intelligence. À ce titre, il a dirigé la recherche quantitative, notamment les travaux sur les portefeuilles factoriels, l'investissement durable et aligné sur l'Accord de Paris, et la gestion des risques. Il a rejoint le secteur en 2013 auprès de JP Morgan. Dean est titulaire d'une maîtrise en finance quantitative de l'University College Dublin. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst) et d'un CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst). Wouter Tilgenkamp est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l'Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative de l'Université Érasme de Rotterdam. Koen Rijnen est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Il a rejoint Robeco en 2022. Précédemment, il était expert en couverture et gestionnaire de bilan chez Aegon. Il a démarré sa carrière dans les services de consultance en 2015 et a rejoint le secteur de l'investissement en 2018. Koen est titulaire d'un Master (cum laude) en génie hydraulique de l'Université de Technologie de Delft, aux Pays-Bas. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).