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Die Vorträge

  • Spring follows on Winter: Resurrection of the Value Premium and Perspectives for Quant Models

    david-blitz-thumbSprecher:
    Dr. David Blitz, Chief researcher, Robeco
    Dr. Matthias Hanauer, Senior Researcher Quant Equities, Robeco

    Die Performancekrise vieler quantitativer Modelle war in weiten Teilen eine Value-Krise. Die Underperformance des Valuefaktors war vor dem Turnaround in Herbst 2021 beispiellos. matthias-hanauer-thumbDavid Blitz und Matthias Hanauer wollen einen Blick auf die Zyklizität von Faktorprämien werfen und zeigen Möglichkeiten auf, wie die Resilienz der Value-Prämie verbessert werden kann.

  • Investorenperspektive: Lehren aus der Quant-Krise

    milot-hasaj-thumb.jpgSprecher: Milot Hasaj, Portfoliomanager, Lampe Asset Management GmbH

    Milot Hasaj erläutert in seinem Vortrag, wie Lampe Asset Management GmbH den „Quant-Winter“ überstanden hat. Das Vermögensmanagement von Lampe Asset Management GmbH basiert nahezu vollständig auf quantitativen Ansätzen. Die Vermögensverwaltung wurde erst 2018 auf den neuen Ansatz ausgerichtet – also kurz bevor die Pandemie die Krise quantitativer Anlagemodelle nochmals verschärfte. Mit einigen Änderungen gelang es negative Effekte abzumildern. Heute profitieren die Anleger davon und freuen sich über den Frühling.

  • Panel-Diskussion: Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft quantitativer Anlagemodelle

    Moderationlejda-bargjo-thumb.jpg: Lejda Bargjo, Client Portfolio Manager Quant Equities, Robeco
    Teilnehmer: Dr. Michael Heldmann, CIO Systematic Equity, Allianz Global Investors
    Dr. Andreas Gintschel, Investment Director, Perpetual Investors

    In unserem Panel wollen wir unter anderem folgenden michael-heldmann-thumbFragen nachgehen: Welchen Einfluss haben Makrofaktoren auf die Funktionalität von quantitativen Modellen, die auf Faktorprämien aufbauen? Gibt es Szenarien, in denen Modelle erwartungsgemäß gut abschneiden? Welchen Einfluss könnte eine möglicherweise länger erhöhte Inflation haben? Wie weit ist die Suche nach den Nachhaltigkeitsfaktoren fortgeschritten? Die andreas-gintschel-thumbPandemie versetzte quantitativen Modellen einen ordentlichen Dämpfer – welche Ansätze sind denkbar, Modelle besser auf unerwartete Ereignisse vorzubereiten?

  • Effects of Applying SDG´s in Quant Models

    jan-anton-van-zanten-thumb.jpgSprecher: Dr. Jan Anton van Zanten, SDG Strategist, Robeco

    Gesellschaft, Politik und als Folge davon auch die Finanzmärkte richten sich zunehmend an Nachhaltigkeitsfragen aus. Hierdurch hat sich Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen stark verbessert. Durch SFDR & EU-Taxonomie erhalten die Entwicklungen einen weiteren enormen Schub. Das sind gute Nachrichten für quantitative Anlagestrategien. SFDR & Taxonomie bilden das Rückgrat der Maßnahmen der Europäischen Union, um den Vereinbarungen der Weltgemeinschaft (UN) im Hinblick auf die 17 Sustainable Development Goals (SDG´s) nachzukommen. Bereits kurz nach Veröffentlichung der SDG´s hat Robeco mit der Entwicklung eines eigenen SDG-Rahmenwerkes begonnen, um den Beitrag von Unternehmen zu den SDG´s zu quantifizieren. In seinem Vortrag wird Jan Anton van Zanten die Methodik und Konsequenzen für das Anlageuniversum und die Allokation eines globalen Aktienportfolios erläutern.

  • Next Level Quant - Wie künstliche Intelligenz hilft, Greenwashing im Bereich der Nachhaltigkeit zu vermeiden

    Sprechermarkus-leippold-thumb.jpg: Prof. Dr. Markus Leippold, Professor für Financial Engineering, UZH Universität Zürich

    Es besteht kein Zweifel, dass künstliche Intelligenz (KI) für quantitativ getriebene Investmentprozesse in Zukunft immer wichtiger werden wird. KI kann nicht nur einen wesentlichen Beitrag zu den Anlageergebnissen leisten, sondern auch die Konstruktion von nachhaltigen Portfolios unterstützen, indem Firmen bezüglich allfälligen Greenwashing-Aktivitäten untersucht werden. Prof. Dr. Leippold wird aufzeigen, wie der aktuelle Stand der Wissensstand ist und in welchen spezifischen Bereichen die Anwendung von KI besonders effektiv sein könnte.

  • Go with the Flow – Folgten die Flows der Performance oder umgekehrt?

    Wir wollen klären, wie gut oder schlecht der Markt die große Rotation antizipiert hat und werfen einen intensiven Blick in die Absatzstatistik von bestimmten ETF- und Publikumsfondskategorien.

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