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Quant Explore

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Connecting people, numbers and science

Donnerstag, den 29. September 2022 im Sofitel Frankfurt

Die Robeco Veranstaltung zu den Themen Behavioral Finance und Faktor Investing im Asset Management

Anmeldung

Robeco gehört weltweit zu den führenden Asset Managern im Bereich quantitativ verwalteter Anlagelösungen. Rund 40 Wissenschaftler, Analysten und Portfoliomanager betreuen rund 85 Mrd. Euro in rein quantitativ gemanagten Aktien-, Anleihe- und Mischportfolien. Mit der Veranstaltung „Quant Explore“ wollen wir zum Wissenstransfer & Austausch rund um die Themen Behavioral Finance und Faktor Investing in der Branche beitragen, aber auch eine Networkingplattform für „Quants“ bieten.

Das Veranstaltungsformat findet nach zweijähriger Corona-Pause bereits zum 13. mal statt und war zuvor unter dem Namen „KnowledgeCenter“ bekannt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Veranstaltung und Sie im Sofitel Frankfurt willkommen zu heißen.

Auf den Winter folgt der Frühling

Die Pandemie hat die Kapitalanlagewelt ordentlich durcheinandergewirbelt und noch verstärkt, was die Robeco-Researcher als „Quant-Winter“ bezeichnet haben. Im Jahreszeitenkalender folgt auf den Winter der Frühling und das ist es auch, was wir bei quantitativ verwalteten Portfolios beobachten können. Wir wollen zurückblicken, um die Ursachen für den Quant-Winter besser zu verstehen und erörtern, was in Zukunft für quantitative Modelle wichtig werden wird.

Programm

12:00 - 13:00 Uhr - Mittagessen (Buffet)

13:00 - 13:15 Uhr - Begrüßung

13:15 - 14:00 Uhr - Spring follows on Winter: Resurrection of the Value Premium and Perspectives for Quant Models
Dr. David Blitz, Chief researcher
Dr. Matthias Hanauer, Senior Researcher Quant Equities

14:00 - 14:30 Uhr - Investorenperspektive: Lehren aus der Quant-Krise
Milot Hasaj, Portfoliomanager, Lampe Asset Management GmbH

14:30 - 15:15 Uhr - Panel-Diskussion: Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft quantitativer Anlagemodelle
Moderation: Lejda Bargjo, Client Portfolio Manager Quant Equities
Teilnemer:
  Dr. Michael Heldmann , CIO Systematic Equity, Allianz Global Investors
Dr. Andreas Gintschel, Investment Director, Perpetual Investors

15:15 - 15:45 Uhr - Kaffeepause

15:45 - 16:15 Uhr - Effects of Applying SDG´s in Quant Models
Dr. Jan Anton van Zanten, SDG Strategist

16:15 - 17:00 Uhr - Next Level Quant - Wie künstliche Intelligenz hilft, Greenwashing im Bereich der Nachhaltigkeit zu vermeiden
Prof. Dr. Markus Leippold, Professor für Financial Engineering, UZH Universität Zürich

17:00 - 17:30 Uhr - Go with the Flow – Folgten die Flows der Performance oder umgekehrt?

17:30 - 18:30 Uhr - Drinks & Snacks

Die Sprecher

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