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Nachhaltige Momentum-Aktien

Nachhaltige Momentum-Aktien

Effiziente und nachhaltige Vereinnahmung der Momentum-Prämie

Merkmale:

  • Nutzung der Momentum-Anomalie seit 1994 
  • Deutlich besseres ESG-Profil, geringere Umweltauswirkungen und Ausschlüsse 
  • Vermeidet unerwartete n Risiken und unbeabsichtigte Konzentrationen in bestimmten Anlagestilen

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

  • Evidenzbasiertes Research: Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.
  • Wirtschaftliche Überlegungen: Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.
  • Umsichtiges Investieren: Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Die Aktienauswahl ist der alleinige Bestimmungsfaktor der Wertentwicklung. Alle Entscheidungen basieren auf dem Ranking der Aktie, das durch Robeco‘s firmeneigenes Auswahlmodell für Momentum-Titel und den Prozess zur Portfoliokonstruktion erzeugt wird. Damit wird die Momentum-Anomalie auf intelligente Weise ausgenutzt und die für gängige Momentum-Strategien typischen Herausforderungen werden effektiv überwunden.

Der Nachhaltigkeitsansatz legt den Fokus auf drei Aspekte, und zwar will er einen mindestens 20 % besseren Wert für ESG-Kriterien erzielen als der Referenzindex, einen mindestens 20 % besseren Umwelt-Fußabdruck hinterlassen als der Referenzindex , und er will in dem wertorientierten Universum Aktien vermeiden, die aufgrund bestimmter allgemeiner ethischer Normen ausgeschlossen werden sollten.

Portfoliomanagement

Unsere Strategien werden von einer Gruppe erfahrener Anlageexperten in einem Umfeld gemanagt, das sich ganz quantitativen Anlagen widmet. Dem Team gehören mehr als 40 Portfoliomanager und Spezialisten für quantitatives Research an, die sich ausschließlich auf Quantitative Investing, Research und Modellentwicklung konzentrieren. Das Team arbeitet eng mit RobecoSAM zusammen, das sich ganz auf ESG konzentriert. RobecoSAM liefert die aktienspezifischen Nachhaltigkeitsinformationen für die Strategie.

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