Merkmale
- Liquide Engagements in globalen High Yield-Unternehmensanleihen
- Die Performance wird durch besondere quantitative Modelle bestimmt
- Eine Alternative zu passiven, herkömmlichen aktiven Investments oder Direktanlagen in High-Yield-Papieren
Über diesen Fonds
Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDS-Indexderivaten, diversifizierte Engagements in den globalen Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen einzugehen. Die Positionen in diesen Instrumenten beruhen auf quantitativen Modellen. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta- und Duration-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements an den High-Yield- und Zinsmärkten innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Wichtige Fakten
Per
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 20-10-2026 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsmanagement
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn ist Portfoliomanager im Quant Fixed Income-Team. Zu seinen Schwerpunkten gehören Markttiming für Staatsanleihen, Credit-Beta-Markttiming, Länder-Nachhaltigkeit und Schwellenländeranleihen. Er hat verschiedene Artikel im Financial Analysts Journal, im Journal of Empirical Finance, im Journal of Banking and Finance und im Journal of Fixed Income veröffentlicht. Johan Duyvesteyn begann 1999 bei Robeco seine Laufbahn in der Investmentbranche. Er hat einen Doktortitel in Finance, einen Master-Abschluss in Financial Econometrics (cum laude) der Erasmus-Universität Rotterdam und ist CFA®-Charterholder. Patrick Houweling ist Head of Quant Fixed Income und Portfolio-Manager der quantitativen Anleihestrategien von Robeco. Er hat in verschiedenen akademischen Zeitschriften wie dem Journal of Banking and Finance, dem Journal of Empirical Finance und dem Financial Analysts Journal bahnbrechende Artikel über Duration Times-Spread, Factor-Investing an den Kreditmärkten, Liquidität von Unternehmensanleihen und Credit Default-Swaps veröffentlicht. Er war Mitverfasser des Artikels „Factor Investing in the Corporate Bond Market“, der 2017 den Graham and Dodd Scroll Award of Excellence erhielt. Patrick Houweling ist Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Bevor er 2003 zu Robeco kam, war er Researcher in der Abteilung Risikomanagement bei Rabobank International, wo er seine Karriere 1998 begann. Patrick Houweling verfügt über einen Doktortitel in Finance und einen Master-Abschluss in Financial Econometrics (cum laude) der Erasmus-Universität Rotterdam. Lodewijk van der Linden ist Portfoliomanager im Quant Fixed Income-Team. Lodewijk hat im Financial Analysts Journal einen Artikel über die besten defensiven Strategien veröffentlicht, im Journal of Portfolio Management über die Ausnutzung des Volatilitätseffekts und im Journal of Asset Management über die Anwendung von Credit-Default-Swap-Indizes geschrieben. Er ist seit August 2018 für Robeco tätig. Von 2015 bis 2018 arbeitete er als Risk-Associate und als Team-Manager für Client-Reporting bei Aegon Asset Management. Lodewijk van der Linden begann 2013 seine Karriere bei PwC als versicherungsmathematischer Berater. Er hat einen Master in Versicherungsmathematik von der Universität Amsterdam und einen Master in Ökonometrie und Managementwissenschaften von der Erasmus-Universität Rotterdam.