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Nachhaltige Multi-Faktor-Aktienindizes

Nachhaltige Multi-Faktor-Aktienindizes

Nachhaltiges Engagement in nachgewiesenen Faktoren mit Hilfe von Indizes

Merkmale:

  • Engagement in den Faktoren Value, Momentum, Low Volatility und Quality mit einem indexbasierten Ansatz 
  • Wesentlich besseres ESG-Profil, geringere Umweltauswirkungen und Ausschlüsse 
  • Erweiterte Faktordefinitionen, um unkompensierte Risiken zu vermeiden und die Renditen zu maximieren

Anlagephilosophie

Robecos quantitative Anlagestrategien basieren auf folgenden Überzeugungen:

Evidenzbasiertes Research. Identifizierung von Faktoren, die mit einer hervorragenden risikoadjustierten Performance belohnt werden. Dies umfasst ausgedehnte empirische Untersuchungen über längere Zeiträume und in verschiedenen Märkten.

Wirtschaftliche Überlegungen. Wir betrachten nicht nur statistische Muster, sondern wollen die wirtschaftlichen Aspekte verstehen, die hinter den Faktoren stehen. Wir ergänzen nachweislich vorhandene quantitative Faktoren, um unkompensierte Risiken zu vermeiden.

Umsichtiges Investieren. Wir managen leicht zu erklärende Portfolios und vermeiden unnötige Handelskosten. Dabei berücksichtigen wir Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien).

Investmentprozess

Multi-Faktor-Aktienindizes sind ein vollständig quantitatives Aktienprodukt, das vier nachweislich existierende Faktorprämien nutzt: Value, Momentum, Low Volatility und Quality. Um unerwünschte Risiken zu vermeiden und die Erträge zu optimieren, verwendet das Portfoliomanagement mehrere Faktoren in der Strategie. Der übergeordnete Index ist ein Index von S&P Dow Jones. Research-Mitarbeiter von Robeco erstellen neue Indexdaten auf Basis quantitativer Aktienrankings und eines firmeneigenen Algorithmus für den Index-Aufbau. S&P Dow Jones Indices aktualisiert den Index, um Marktereignisse zu berücksichtigen, und übermittelt den maßgeschneiderten Index zum Zweck des Portfolio-Aufbaus an einen Assetmanager. Das Ergebnis ist ein Index mit einer effizienten Positionierung zur Ausnutzung von Faktoren und mit hoher Kapazität. 

Factor Investing soll „verborgene“ Erträge an den Finanzmärkten erschließen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ermöglichen wir es unseren Kunden, auf systematische Weise Faktorprämien zu vereinnahmen.

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Factor investing aims to capture ‘hidden’ returns in financial markets. We have given our clients systematic exposure to it to earn premiums for well over a decade.
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Benchmark

MSCI AC World

Zahl der Aktien in der Strategie

≈ 1700

Auflegungsdatum

Oktober 2018

Team

Ein erfahrenes und engagiertes Team ist für die Erstellung und Bereitstellung der Indizes verantwortlich. Dieses Team nutzt Robecos quantitative Analysen für die Einzeltitelauswahl, handelt aber unabhängig von unseren Portfoliomanagern. Die tägliche Indexpflege bei Kapitalmaßnahmen u. ä. von Unternehmen und die Indexberechnung erfolgt durch den externen Indexanbieter S&P Dow Jones Indices. Wir arbeiten seit langem mit diesem weltweit führenden Indexanbieter zusammen.

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Vertreter für die ausländischen, bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) für den Vertrieb in der Schweiz an nicht-qualifizierte Anleger registrierten Fonds in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Schweiz AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Eine Liste der bei der FINMA registrierten Fonds finden Sie auf www.finma.ch.

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