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Dynamic high yield

Dynamic high yield

S’exposer au high yield en investissant dans les dérivés d’indices liquides

Points clés

  • Une exposition liquide au marché mondial high yield et des positions diversifiées entre les États-Unis et l’Europe
  • L’alpha est généré par le modèle quantitatif de market-timing de Robeco
  • Une solide performance sur la période étudiée et track-record depuis 2010

Philosophie

Nous sommes en mesure d’identifier et de comprendre les facteurs qui conditionnent les performances des marchés du crédit et d’exploiter les biais comportementaux des investisseurs de manière systématique. Nous adoptons un processus d’investissement et de prise de décision discipliné, gage d’une performance régulière. Nous limitons le taux de rotation en investissant dans des instruments liquides dûment sélectionnés.

Processus

L’alpha est conditionné par le modèle quantitatif de market-timing de Robeco. Ce modèle s’appuie sur des recherches académiques qui utilisent plusieurs facteurs pour prévoir les performances des crédits. Sur la base des prévisions de performances du modèle, l’exposition (bêta) au marché high yield sera diminuée ou relevée. Cette stratégie est mise en œuvre à l’aide de dérivés sur indices de swaps de défaut de crédit (CDS). Les indices CDS sont plus liquides que les obligations cash High Yield, d’où une réduction des frais de transaction.

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Équipe

Cette stratégie est gérée par l'équipe expérimentée Quant Allocation. L'équipe travaille en étroite collaboration avec nos gérants High Yield. L'équipe Quant Allocation Research joue un rôle clé dans cette stratégie en développant et en optimisant nos outils et modèles quantitatifs.

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