Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :
Recherche basée sur des faits . Identification de facteurs générant une excellente performance ajustée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.
Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
Gestion prudente. Nous gérons des portefeuilles facilement explicables et évitons les coûts de transaction inutiles. Nous adoptons une approche active de la gestion des investisseurs qui se reflète dans le positionnement des portefeuilles.
La stratégie investit en appliquant une approche de gestion quantitative. La stratégie vise à optimiser l'écart de performance par rapport à l'indice et à offrir un profil de durabilité supérieur, tout en contrôlant le risque relatif. Les pondérations sectorielles et géographiques ressemblent à celles de l’indice MSCI Emerging Markets, mais nous surpondérons les titres attractifs et sous-pondérons ceux qui ne le sont pas. Ce degré d'attractivité est évalué par un modèle multifactoriel intégré qui vise un équilibre entre les facteurs de valorisation, qualité, momentum et révisions des analystes. Ces facteurs sont associés à un profil de durabilité supérieur. Les aspects de durabilité suivants sont pris en compte :
La stratégie est disponible pour différentes régions d'investissement : marchés développés mondiaux et marchés émergents.
Région |
Emerging markets |
Indice de référence |
MSCI Emerging Markets Index |
Objectif de ratio d'information |
0.7 |
Tracking error (moyenne prévue) |
3% |
Nombre de titres en stratégie |
≈ 180 |
Date de lancement |
July 2017 |
Notre stratégie est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles.
L'équipe coopère étroitement avec RobecoSAM, qui se consacre exclusivement aux critères ESG. RobecoSAM fournit des informations sur la durabilité des valeurs en adéquation avec la stratégie.
Les informations présentes sur ce site Web sont destinées exclusivement aux professionnels. Un investisseur professionnel est : un investisseur qui, à titre professionnel, dispose d'assez de connaissances et d'une expertise et d'une expérience suffisantes pour pouvoir évaluer de manière adéquate les risques financiers liés aux décisions d'investissement prises par lui-même.
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