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Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Indice: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1025005122
  • Partie de l'offre de stratégies Robeco portant sur les primes de facteur, dont Conservative Equities, Value Equities et Quality Equities
  • Approche active distinctive en matière d'investissement momentum basée sur des recherches approfondies.
  • Momentum Equities dispose d'un solide track-record depuis 2012.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Momentum Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Pour cette sélection, l'approche est systématique, l'attrait des titres étant évalué selon des variables fondamentales et techniques qui sont ensuite interprétées par des modèles quantitatifs. En évitant les risques non rémunérés et toute rotation inutile, le fonds vise à récolter efficacement la prime de momentum. Le terme Momentum signifie le fait de privilégier les tendances à moyen terme pour les actions. Le fonds investit dans des titres à momentum positif (favorisés par des tendances) en tenant compte des valorisations et des risques.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Global Momentum Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -7,75%. Le fonds vise à générer des performances ajustées du risque supérieures à l'ensemble du marché et aux indices momentum génériques sur un cycle économique complet, grâce à une exposition efficiente et diversifiée au facteur momentum optimisé, présent dans les titres ayant récemment affiché une performance supérieure à la moyenne.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le risque de change n'est pas couvert. Les fluctuations de change ont de ce fait une influence directe sur le cours du fonds.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif.

Politique d'investissement

Robeco QI Global Momentum Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et l'engagement. Pour cette sélection, l'approche est systématique, l'attrait des titres étant évalué selon des variables fondamentales et techniques qui sont ensuite interprétées par des modèles quantitatifs. En évitant les risques non rémunérés et toute rotation inutile, le fonds vise à récolter efficacement la prime de momentum. Le terme Momentum signifie le fait de privilégier les tendances à moyen terme pour les actions. Le fonds investit dans des titres à momentum positif (favorisés par des tendances) en tenant compte des valorisations et des risques.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays, secteurs et émetteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice Mieux que l'indice

Footprint Ownership

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Le contrôle de l'empreinte représente l'utilisation de ressources totale financée par le portefeuille. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources utilisées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). En multipliant ce résultat par le montant en dollars investi dans chaque société évaluée, on obtient le contrôle total de l'empreinte. L'empreinte de l'indice sélectionné est également indiquée. Les positions sur la dette souveraine et la trésorerie n'ont pas d'impact. Le score du portefeuille est affiché en bleu et celui de l'indice en gris.

CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Evaluation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF MOM_20220630-CGFMOM_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Durabilité

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Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif.

Prévisions du gérant

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Le fonds applique une stratégie « bottom-up » pour obtenir une exposition au facteur momentum éprouvé. Pour éviter le risque non rémunéré et optimiser le potentiel de performance, il utilise la définition de momentum optimisé de Robeco au lieu des définitions factorielles génériques qui entraînent généralement des stratégies présentant des risques plus élevés, des baisses plus importantes et de fortes rotations. Notre définition du facteur momentum vise à corriger ces effets indésirables. L'objectif vise en outre à prévenir que l'exposition au facteur momentum ne se traduise par une exposition négative à d'autres facteurs, tels que valorisation, faible volatilité et qualité. La stratégie évite ainsi les biais factoriels non détectés et indésirables. Ce processus axé sur des règles vise à éviter des frais de transaction inutiles en n'achetant des actions que si les gains prévus sont supérieurs aux frais de la transaction.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen est responsable des stratégies d'investissement factoriel de Robeco et co-responsable de l'équipe Obligations quantitatives. Il occupe également un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Érasme de Rotterdam. Guido est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que le Journal of Financial Economics, l'American Economic Review, et Management Science. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Guido est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Daniel Haesen est gérant de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargé des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est spécialisé dans la recherche factorielle et la gestion de portefeuilles. Daniel a rejoint Robeco en 2003 en tant qu'analyste quantitatif spécialisé dans la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il a publié dans diverses revues académiques, dont le Journal of Banking and Finance. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Il est en outre détenteur du titre CFA® (Chartered Financial Analyst). Wouter Tilgenkamp est gérant de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargé des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist spécialisé dans la recherche sur le trading d'actions, l'automatisation des processus de portefeuille, la construction de portefeuille et l'exécution optimisée des stratégies. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l'Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1025005122
BloombergROBMEFE LX
Valoren23586411
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1391472000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

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