netherlandsnl

Visie

When equity factors drop their shorts
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021 | Visie
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Research
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Factorbeleggen en duurzaamheid kunnen een goede combinatie zijn.
20-07-2020 | Visie
De ‘factor-wirwar’ voor aandelen ontrafeld
De ‘factor-wirwar’ voor aandelen ontrafeld
Het aantal aandelenfactoren waarover wordt gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur is explosief gestegen.
27-03-2020 | Research
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020 | From the field
Discussies over factorbeleggen: zijn er capaciteitsproblemen?
Discussies over factorbeleggen: zijn er capaciteitsproblemen?
Factorpremies zijn bestendig, maar het is niet eenvoudig om er op een consistente en efficiënte manier van te profiteren.
30-12-2019 | Visie
Discussies over factorbeleggen: kunnen factorpremies verdwijnen?
Discussies over factorbeleggen: kunnen factorpremies verdwijnen?
Nu factorbeleggen steeds populairder wordt, is een veelgehoord punt van kritiek dat factorpremies mogelijk verdwijnen als gevolg van arbitrage.
28-11-2019 | Visie
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Innovation is a crucial way to strengthen our quant offering
Is the emergence of alternative data and artificial intelligence a game changer for quant investors?
25-11-2019 | Visie
De Essentials van factorbeleggen
De Essentials van factorbeleggen
We introduceren onze nieuwe leermodule over factorbeleggen.
12-09-2019 | Visie
Factor investors should be patient and brave
Factor investors should be patient and brave
What’s best, quantitative or fundamental?
05-09-2019 | Interview
Putting factor investing theory into practice
Putting factor investing theory into practice
What are the basic steps investors should take to implement factor investing?
20-03-2018 | Interview
Trading is een kans om alpha te genereren
Trading is een kans om alpha te genereren
Voor veel beleggers is het uitvoeren van transacties een noodzakelijk, maar saai en duur onderdeel van het beleggingsproces.
05-03-2018 | Visie
Next time, ask your fund manager what kind of car they drive
Next time, ask your fund manager what kind of car they drive
Tell me what car you drive and I will tell you who you are.
13-12-2017 | From the field
Factor challenges: preparing for implementation
Factor challenges: preparing for implementation
How should I prepare for the implementation of a factor-based strategy?
28-11-2017 | Uitdagingen bij factorbeleggen
Mixed versus integrated multi-factor portfolios
Mixed versus integrated multi-factor portfolios
Many investors acknowledge the merits of factor investing but disagree on how to implement it.
12-10-2017 | Visie
Factor investing also works with Chinese A-shares
Factor investing also works with Chinese A-shares
Many characteristics set A-shares apart from other equities.
24-08-2017 | Interview
Factor investing: limited overcrowding risk
Factor investing: limited overcrowding risk
A key concern often voiced by factor investing and smart beta sceptics is the possible risk of overcrowding.
03-07-2017 | Research
Factor investing challenges: determining how much to allocate
Factor investing challenges: determining how much to allocate
Factor-based strategies have become increasingly popular in recent years.
30-06-2017 | Uitdagingen bij factorbeleggen
Ten misconceptions about smart beta investing
Ten misconceptions about smart beta investing
This paper* attempts to debunk no fewer than ten myths about smart beta.
07-06-2017 | From the field
Factor investing challenges: limiting turnover
Factor investing challenges: limiting turnover
Factor-based allocation has become increasingly popular in recent years.
05-05-2017 | Uitdagingen bij factorbeleggen
Uitdagingen bij factorbeleggen: onbedoelde sector biases
Uitdagingen bij factorbeleggen: onbedoelde sector biases
De afgelopen jaren is assetallocatie op basis van factoren steeds populairder geworden.
31-03-2017 | Uitdagingen bij factorbeleggen
Decomposing fundamental indexation?
Decomposing fundamental indexation?
Previous studies have shown that the value added by fundamental indexation strategies is entirely driven by their implicit exposure to the classic value premium.
22-03-2017 | From the field
Unintended factor biases
Unintended factor biases
Allocation to factors has become increasingly popular in recent years, but practical implementation remains a puzzle for many investors.
28-02-2017 | Uitdagingen bij factorbeleggen
The case against the size premium
The case against the size premium
This Research Affiliates research note argues that the size premium does not exist.
14-12-2016 | From the field
Factorbeleggen vraagt om een actieve benadering
Factorbeleggen vraagt om een actieve benadering
We spraken met Mark Voermans, senior portefeuillemanager bij APG Quantitative Equities en een van de eerste factorbeleggers in Nederland.
07-01-2016 | Visie
The Dark Side of Passive Investing
The Dark Side of Passive Investing
Passive investing ranks among the most successful innovations of modern finance.
15-11-2014 | Research
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord