‘We moeten ons voorbereiden op de zwartste scenario’s’
Bob Litterman is voorzitter van de Risk Committee en een van de oprichters van Kepos Capital in New York.
18-05-2021
|
Interview
Spring has sprung for Value investing
Despite the recent rally in cheap stocks, we believe the Value upswing still has a way to go.
12-05-2021
|
Visie
Geen quantcrisis in credits
Quantstrategieën hebben goed gewerkt in credits.
01-04-2021
|
Visie
Niet iedereen profiteert evenveel van de waarderally
De recente verbetering in waarde wakkert opnieuw de hoop aan op een comeback en zorgt voor de ideale omstandigheden voor een omvangrijke en consistente exposure naar deze stijl.
25-03-2021
|
Visie
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
01-03-2021
|
Data sets
Spring has to come simply because economic fundamentals require it
We will set five-year carbon footprint reduction goals
Decarbonization in the making.
22-02-2021
|
Interview
De quantaandelencrisis van 2018-2020: verschalkt door grote groeiaandelen
De crisis in quantaandelen van 2018-2020 heeft kwantitatieve beleggers voor een uitzonderlijke uitdaging gesteld als gevolg van een zeldzame samenloop van omstandigheden.
16-02-2021
|
Research
What’s up with Momentum?
Momentum had its ‘shot of momentum’ in 2020.
04-02-2021
|
Visie
When equity factors drop their shorts
How can you best construct an equity market neutral portfolio using a factor-investing approach?
01-02-2021
|
Visie
Discussies rond factorbeleggen: Luiden big data en AI een nieuw tijdperk in voor kwantitatief beleggen?
Factorbeleggen is gebaseerd op tientallen jaren van openbaar toegankelijk empirisch onderzoek.
11-01-2021
|
Visie
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
A research-driven approach is at the core of everything we do.
31-12-2020
|
Data sets
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?
2020 was een moeilijk jaar voor beleggers in low volatility.
21-12-2020
|
Visie
Podcast: Waarom ik denk dat de ‘quant winter’ voorbij gaat
Maken waardeaandelen een comeback in 2021?
17-12-2020
|
Podcast
Investors should always strive to understand observed performance
Mathijs van Dijk is Professor of Financial Markets at the Rotterdam School of Management, Erasmus University.
02-12-2020
|
Interview
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten
Kwantitatieve strategieën zijn de afgelopen twee jaar onder druk komen te staan.
24-11-2020
|
Interview
Waarom ik positiever dan ooit ben over kwantitatief beleggen
Kwantitatieve strategieën blijven al ruim twee jaar flink achter, en dus vragen beleggers zich af of kwantitatief beleggen nog wel levensvatbaar is.
11-11-2020
|
Column
Factor investing – going beyond Fama and French
There is more to factor investing than the standard academic factors, says Head of Quant Research David Blitz.
02-11-2020
|
5-jaars vooruitblik
Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.
Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.
