Verder denken dan de Fama-French factoren, nu belangrijker dan ooit
2010-2019 was een verloren decennium voor de Fama-French factoren.
28-04-2020
|
Research
Appraising home bias exposure
The home market bias is one of the clearest examples of behavioral biases among investors.
22-04-2020
|
From the field
De ‘factor-wirwar’ voor aandelen ontrafeld
Het aantal aandelenfactoren waarover wordt gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur is explosief gestegen.
27-03-2020
|
Research
Enhanced Indexing-producten voor verzekeraars
In het afgelopen decennium zijn beleggers massaal overgestapt van actieve naar passieve strategieën.
26-03-2020
|
Visie
When markets get tough, quant funds stick with their factors
As rules-based investors, quant investors exploit human reactions to market movements.
19-03-2020
|
Video
A review of 20 years of academic literature on mutual funds
How skilled are asset managers?
19-03-2020
|
From the field
Simplistic factor models may get arbitraged out of existence
Which financial innovations will investors remember 20 years from now?
26-02-2020
|
Interview
Bringing the quant research and the production data together
Researching, designing and implementing top-notch quantitative investment strategies requires good data sources.
24-02-2020
|
Visie
Discussies over factorbeleggen: zijn vergoedingen de belangrijkste afweging bij productselectie?
Beleggers richten zich bij hun keuze voor een product vaak op een paar eenvoudig te begrijpen aspecten, zoals de recente performance en, in toenemende mate, vergoedingen.
14-02-2020
|
Visie
Oplossingen voor verzekeraars met de ‘kracht van drie’
Door de aanhoudend lage rente en strengere regelgeving voor verzekeraars is het essentieel om de juiste beleggingspartner te hebben.
03-02-2020
|
Visie
Is shared analyst coverage the source of all spillover effects?
A wide range of spillover effects has been documented in the academic literature.
22-01-2020
|
From the field
The volatility effect revisited
Over the past decade, low volatility has become a popular investment style.
07-01-2020
|
Research
Discussies over factorbeleggen: zijn er capaciteitsproblemen?
Factorpremies zijn bestendig, maar het is niet eenvoudig om er op een consistente en efficiënte manier van te profiteren.
30-12-2019
|
Visie
Index investing: passive in name only
Not all index-based products are alike.
18-12-2019
|
From the field
Short positions do not add value to factor investing strategies
Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.
09-12-2019
|
Research
Robeco viert 90e verjaardag in een snel veranderende industrie
Op 4 december van dit jaar bestaat Robeco precies 90 jaar.
04-12-2019
|
Visie
Conservative Equities: strong risk reduction despite the recent value drag
