netherlandsnl

Visie

Deep evidence that factor investing works well in bond markets
Deep evidence that factor investing works well in bond markets
More than two centuries of data confirms that value, momentum and low risk offer attractive premiums.
12-07-2021 | Visie
Creating sustainable multi-factor bond portfolios
Creating sustainable multi-factor bond portfolios
Our simulations show we can do this without materially reducing factor exposures and hence the alpha potential.
29-06-2021 | Visie
70 years of evidence on our dynamic duration model
70 years of evidence on our dynamic duration model
Using a new, deep historical dataset, we show that our duration model works well over seven decades.
02-03-2021 | Visie
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | Visie
Duration Times Spread: measuring credit risk
Duration Times Spread: measuring credit risk
Accurately measuring credit risk is a significant challenge for credit investors.
10-12-2019 | Research
Hogere benchmarkduration bedreiging voor indexgerichte obligatiebeleggers
Hogere benchmarkduration bedreiging voor indexgerichte obligatiebeleggers
De duration van vastrentende indices schiet omhoog.
28-09-2016 | Visie
Durationbeheer is essentieel voor het rendement op obligaties
Durationbeheer is essentieel voor het rendement op obligaties
Actief durationbeheer kan beschermen tegen een stijgende rente en rendement blijven genereren als de rente verder daalt, zegt Olaf Penninga van Robeco.
31-03-2015 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord