Value-aandelen

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hebben we een voorkeur voor duurzame bedrijfsmodellen.

Aandelenselectie is de enige performance driver. Alle beslissingen zijn gebaseerd op de scores van Robeco’s zelfontwikkelde kwantitatieve aandelenselectiemodel en portefeuilleopbouwproces voor waardeaandelen. Deze profiteren op een slimme manier van de waarde-anomalie, waarbij ze effectief omgaan met de uitdagingen van een generieke waardestrategie: value traps. Er is een duurzame variant van deze strategie beschikbaar die aandelen selecteert met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel en kleinere CO2-voetafdruk dan de markt.

Robeco’s Quantitative Value Equity-strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 20 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.