netherlandsnl
Duurzame multifactor-aandelenindices

Duurzame multifactor-aandelenindices

Duurzame exposure naar bewezen factoren via indices

Kernpunten:

  • Exposure naar de factoren value, momentum, low vol en quality op basis van een indexbenadering
  • Aanzienlijk beter ESG-profiel, kleinere milieuvoetafdruk en uitsluitingen
  • Verbeterde factordefinities om onbeloonde risico's te vermijden en het rendement te maximaliseren

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Zo willen we bewezen kwantitatieve factoren verbeteren om onbeloonde risico's te vermijden.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

Multifactor-aandelenindices zijn een volledig kwantitatief aandelenproduct dat vier bewezen factorpremies benut: value, momentum, low vol en quality. De strategie maakt gebruik van verbeterde factordefinities in plaats van generieke om onbeloonde risico's te vermijden en het rendement te maximaliseren. De bovenliggende index is een S&P Dow Jones-index. Onderzoekers van Robeco creëren nieuwe indexcijfers op basis van kwantitatieve aandelenranglijsten en een eigen algoritme voor indexconstructie. S&P Dow Jones Indices werkt de index vervolgens bij voor gebeurtenissen op de markt en stuurt de op maat gemaakte index naar een vermogensbeheerder voor portefeuilleopbouw. Dit levert een index op met efficiënte exposure naar factoren en een hoge capaciteit. Er is een duurzame variant van deze strategie beschikbaar die aandelen selecteert met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel en kleinere CO2-voetafdruk dan de markt.

More about Factor Investing
More about Factor Investing
Factor investing aims to capture ‘hidden’ returns in financial markets. We have given our clients systematic exposure to it to earn premiums for well over a decade.
Find out more

Regio's

Regio

All Country

Benchmark

MSCI AC World

Aantal aandelen strategie

≈ 1700

Oprichtingsdatum

October 2018

Team

Een ervaren en gespecialiseerd team is verantwoordelijk voor het samenstellen en leveren van de indices. Het team maakt gebruik van kwantitatief onderzoek van Robeco voor de aandelenselectie, maar handelt wel onafhankelijk van onze portefeuillemanagers. Het dagelijkse onderhoud op basis van bijvoorbeeld corporate actions en de berekening van de indices worden uitbesteed aan de externe indexleverancier S&P Dow Jones Indices. We werken al jarenlang samen met deze toonaangevende wereldwijde indexleverancier.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact

Gerelateerde strategieën