Quantaandelen uit opkomende markten
Core quant

Quantaandelen uit opkomende markten

Beleggen in aantrekkelijke aandelen uit opkomende markten

Kernpunten:

  • Pionier op het gebied van kwantitatief onderzoek naar opkomende markten sinds 1999
  • Op systematisch onderzoek gebaseerde aanpak profiteert van structurele patronen in beleggersgedrag
  • Sterke track record in kwantitatieve strategieën voor opkomende markten sinds 2006

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's met een te lage beloning vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

De performance driver is ons aandelenselectiemodel, dat aandelen selecteert met een goede balans van aantrekkelijke waardering en positief momentum. We verbeteren deze factoren om onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren. De wegingen lijken op die van de index, maar met een iets grotere weging voor aantrekkelijke aandelen en een kleinere weging voor onaantrekkelijke. Ons zelfontwikkelde, op regels gebaseerde algoritme voor portefeuilleopbouw beperkt de omzet. De strategie is beschikbaar in een ‘core’-versie met een lage/gemiddelde tracking error en in een actieve versie met een hogere tracking error.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Team

Onze kwantitatieve strategieën voor opkomende markten worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 20 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact