netherlandsnl
Conservatieve aandelen

Conservatieve aandelen

Actief beleggen in laagvolatiele aandelen op basis van bekroond onderzoek

Kernpunten:

  • Actieve benadering voor laagvolatiel beleggen op basis van bekroond onderzoek
  • Selecteert aandelen met een laag absoluut risico en laag distressrisico en een aantrekkelijk opwaarts potentieel
  • Sterke wereldwijde track record sinds 2006, lagere volatiliteit dan de markt en een beter rendement

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's met een te lage beloning vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

De Conservative Equities-strategie belegt wereldwijd in laagvolatiele aandelen. Aandelenselectie is de enige performance driver van onze benadering. Alle beslissingen zijn gebaseerd op een aandelenselectiemodel, dat op een slimme manier profiteert van de laagrisico-anomalie. Dit model streeft naar het behoud van kapitaal en het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Regio's

Wereldwijde ontwikkelde markten, opkomende markten, Europa, de VS, Azië-Pacific en de markt voor Chinese A-aandelen.

Regio

Global developed markets

Global All Country

Europe

Benchmark

MSCI World Index

MSCI AC World Index

MSCI Europe Index

Aantal aandelen strategie

≈ 200

≈ 200

≈ 150

Oprichtingsdatum

September 2006

December 2011

August 2007





Regio

US

Emerging Markets

China

Benchmark

MSCI North America Index

MSCI Emerging Markets

MSCI China A Shares Index

Aantal aandelen strategie

≈ 150

≈ 200

≈ 120

Oprichtingsdatum

December 2013

February 2011

August 2018

Team

Robeco’s Conservative Equities-strategieën worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact

Gerelateerde strategieën