netherlandsnl
Image

Robeco QI US Enhanced Index Equities I EUR

Index: S&P 500 (Net Return, EUR)
ISIN: LU1654174884
  • Streeft met een lagere tracking error naar een consistente outperformance ten opzichte van de benchmark
  • Gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel
  • Maakt gebruik van de bewezen rendementsfactoren value, quality en momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI US Enhanced Index Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit de VS. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een goed gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel. Dit model bestaat uit bewezen rendementsfactoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI US Enhanced Index Equities I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -3,04%. De strategie voor US Enhanced Indexing moet een consistente outperformance opleveren ten opzichte van de S&P 500 door ten opzichte van de index een groot aantal kleine over- en onderwegingen in te nemen, wat een lage tracking error tot gevolg heeft. De portefeuille bestaat uit ongeveer 400 aandelen en heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten. Door de inzet van ons geïntegreerde multifactor-aandelenselectiemodel verwachten we dat de strategie de benchmark consistent overtreft. Bovendien heeft het fonds een kleinere CO2-voetafdruk dan de benchmark.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds kan gebruikmaken van valutatermijncontracten om valutaposities te verkrijgen die dicht bij de benchmark liggen.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds houdt alle gemaakte winst in, waardoor de gehele performance van het fonds wordt weerspiegeld in de aandelenkoers.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in een zeer gedisciplineerd beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de S&P Global Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op een overweging in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een lage ESG-score eerder kans maken op een onderweging in de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt de milieuvoetafdruk van het fonds verbeterd door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie, waarbij elke score beter moet zijn dan die van de index. Hierdoor hebben aandelen met een relatief kleine voetafdruk een grotere kans om geselecteerd te worden voor de portefeuille dan aandelen met een zwakke milieuvoetafdruk. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network).

Beleggingsbeleid

Robeco QI US Enhanced Index Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van bedrijven uit de VS. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de Benchmark door kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds streeft naar een goed gespreide exposure naar een geïntegreerd multifactor-aandelenselectiemodel. Dit model bestaat uit bewezen rendementsfactoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten.De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan tot op zekere hoogte afwijken van de wegingen in de Benchmark. Aandelen met een hoge score worden overwogen ten opzichte van de Benchmark, terwijl aandelen met een lage score onderwogen worden. Dit leidt tot een goed gespreide portefeuille met een lage tracking error ten opzichte van de Benchmark van het fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor valuta's, landen en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

Volledige ESG-integratie

Engagement

ESG-doel

Beoogde ESG-score Beoogde voetafdruk
↑Above Index ↓Below Index

ESG-score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De ESG-score van de portefeuille (en de afzonderlijke E-, S- en G-score) wordt berekend door de RobecoSAM Smart ESG Score van ieder belang te vermenigvuldigen met de weging van dat belang in de portefeuille of de index. Dezelfde methodologie wordt toegepast om de belangrijkste ESG Criterion-scores te berekenen. De scores van de portefeuille worden vergeleken met de scores van de index om de relatieve duurzaamheid van de portefeuille te bepalen. De kleuren geven de score van de portefeuille aan en de arceringen de score van de index.

CGF USEI_20210930-CGFUSEI_20210930-smartESGScoreTotal.png

Ecologische voetafdruk

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De RobecoSAM-voetafdrukintensiteit geeft aan hoe efficiënt het totale gebruik van hulpbronnen is in de portefeuille. De voetafdrukintensiteit van iedere onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de jaarlijkse omzet van de onderneming. De totale intensiteit van de portefeuille en de index wordt berekend door de intensiteit van ieder belang in de portefeuille of index te vermenigvuldigen met de weging van die belangen in de portefeuille of index. De intensiteit van de portefeuille is weergegeven in blauw en de intensiteit van de index in grijs.

CGF USEI_20210930-CGFUSEI_20210930-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF USEI_20210930-CGFUSEI_20210930-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF USEI_20210930-CGFUSEI_20210930-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affiliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in een zeer gedisciplineerd beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de S&P Global Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op een overweging in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een lage ESG-score eerder kans maken op een onderweging in de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt de milieuvoetafdruk van het fonds verbeterd door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie, waarbij elke score beter moet zijn dan die van de index. Hierdoor hebben aandelen met een relatief kleine voetafdruk een grotere kans om geselecteerd te worden voor de portefeuille dan aandelen met een zwakke milieuvoetafdruk. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network).

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities en verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Zij is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing en portefeuilleopbouw. Wilma trad in 2001 in dienst bij Robeco als researcher en is sinds 2014 portefeuillemanager. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma heeft econometrie gestudeerd aan de Tilburg University. Ze is gepromoveerd in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is CFA Charterholder. Ze heeft 17 jaar ervaring binnen de beleggingssector. Tim Dröge is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Tim is gespecialiseerd in portefeuillebeheer voor opkomende markten. Eerder was hij werkzaam als portefeuillemanager Balanced Investments en als accountmanager voor institutionele klanten. Tim is sinds 2001 werkzaam als portefeuillemanager. Hij begon zijn carrière in 1999 bij Robeco. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft 19 jaar ervaring in de beleggingssector. Machiel Zwanenbrug is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Machiel is gespecialiseerd in portefeuillebeheer met duurzaamheidsintegratie. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager bij RobecoSAM en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van de afdeling Quantitative Research. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie en politieke wetenschappen aan de London School of Economics. Hij heeft 19 jaar ervaring in de beleggingssector. Jan de Koning is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Hij begon zijn beleggingscarrière in 2005 bij Centuria Capital en is ook portefeuillemanager geweest bij Somerset Capital Partners. Voordat Jan in januari 2015 in dienst kwam bij Robeco, was hij werkzaam als fiduciair manager bij NN Investment Partners. Jan heeft organisatiekunde gestudeerd aan Tilburg University en heeft een boek geschreven over kwantitatief beleggen dat is vertaald in meerdere talen. Hij is een CFA®, CAIA®, CIPM® en CMT Charterholder. Hij heeft 13 jaar ervaring in de beleggingssector. Yaowei Xu is portefeuillemanager Quant Equities bij Robeco. Zij is verantwoordelijk voor Robeco's Conservative-, Enhanced Indexing- en Active Quant-strategieën. Yaowei is gespecialiseerd in portefeuillebeheer voor opkomende markten. Ze begon haar beleggingscarrière in 2004 bij ABN AMRO Asset Management in Nederland als Portfolio Risk Manager, waarvoor ze kwantitatieve risicomodellen ontwikkelde en analyses uitvoerde voor aandelenportefeuilles. In 2006 werd zij analist voor de sectoren telecom en nutsbedrijven voor Global Emerging Market Equity. In 2008 trad ze in dienst bij Pelargos Capital BV in Nederland als senior portefeuillemanager en medebeheerder van het long-short hedgefonds gericht op aandelen uit Azië-Pacific ex-Japan. Yaowei werd in 2014 lid van het Emerging Markets-team van Robeco, met een focus op aandelen uit Groot-China. In maart 2018 voegde ze zich bij het Quantitative Equities-team van Robeco. Ze heeft Financial Management gestudeerd aan Nyenrode Business University in Nederland. Ze heeft 14 jaar ervaring binnen de beleggingssector. Han van der Boon is portefeuillemanager in het Core Quant Equities-team. Tussen 2009 en 2018 was hij technisch portefeuillemanager en operationeel portefeuillemanager met een focus op aandelen. Hij kwam in 1997 bij Robeco in dienst als Business C

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1654174884
BloombergRQIUEIE LX
Valoren37665058
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1505952000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord