Fonds | Index | |
---|---|---|
1 maand | ||
3 maanden | ||
YTD | ||
1 jaar | ||
2 jaar | ||
3 jaar | ||
5 jaar | ||
10 jaar | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Index | |
---|---|---|
Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds -5,33%. Het fonds streeft naar een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de algemene markt en generieke factorindices over een volledige economische cyclus. Dit doet het fonds via goed gespreide exposure naar verbeterde bewezen factoren. Voor de factoren value, momentum, low volatility en quality is aangetoond dat ze afzonderlijk een beter risicogecorrigeerd rendement realiseren dan de algemene markt – hetzij door een hoger rendement te realiseren bij een vergelijkbare volatiliteit of door een vergelijkbaar rendement te realiseren bij een lagere volatiliteit. Daarnaast biedt het fonds een veel beter duurzaamheidsprofiel dan de algemene markt.
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Tracking error ex-post (%) |
|
||
Informatieratio | |||
Sharpe-ratio | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
|
||
Standaarddeviatie |
|
||
Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
Max. maandelijks verlies (%) |
|
3 jaar | 5 jaar | ||
---|---|---|---|
Maanden outperformance | |||
Hit ratio (%) | |||
Maanden Bull-markt | |||
Maanden outperformance Bull | |||
Hit ratio Bull (%) | |||
Maanden Bear-markt | |||
Maanden outperformance Bear | |||
Hit ratio Bear (%) |
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Rating | |||
Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
Looptijd (jaren) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Datum | Bedrag |
---|---|
Naam | Sector | Weging |
---|---|---|
Valutarisico’s worden niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.
Al het inkomen van het fonds wordt herbelegd na aftrek van kosten en inhouding van bronbelasting. Participanten kunnen aangeven binnen drie maanden na afloop van het boekjaar of men dividend wenst her te beleggen of uit te keren.
Het fonds integreert systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen en stemmen. Ten eerste belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Daarnaast sluit het fonds aandelen uit van bedrijven die een grote of middelgrote negatieve impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. Ten tweede worden financieel materiële ESG-factoren meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille ten minste 10% beter is dan die van de index. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Het doel is een 30% lagere uitstoot van broeikasgassen en 20% minder waterverbruik en afvalproductie dan de index. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Ten derde worden issuers van aandelen uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de Benchmark door kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) te bevorderen volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en door ESG- en duurzaamheidsrisico's te integreren in het beleggingsproces, en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om een efficiënte, goed gespreide exposure te krijgen naar de bewezen factoren value, momentum, low volatility en quality. Het fonds maakt gebruik van verbeterde factordefinities om onbeloonde risico's en ongewilde en onbedoelde factortilts te vermijden. Het fonds streeft ernaar aandelen te selecteren met een relatief kleine milieuvoetafdruk in vergelijking met aandelen met een grote milieuvoetafdruk. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, sectoren en issuers) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.
Beoogde ESG-score | Beoogde voetafdruk |
---|---|
10% better than index | 20% better than index |
De eigendomsvoetafdruk geeft het totale gebruik van hulpbronnen weer dat de portefeuille financiert. De voetafdruk van iedere onderzochte onderneming wordt berekend door de gebruikte hulpbronnen te normaliseren ten opzichte van de bedrijfswaarde inclusief cash van die ondernemingen. Door deze waarde te vermenigvuldigen met het bedrag in dollars dat is belegd in iedere onderzochte onderneming, wordt de totale eigendomsvoetafdruk berekend. Die voetafdruk wordt vervolgens vergeleken met de voetafdruk van de geselecteerde index. Posities in staatsobligaties en cash hebben geen impact. De score van de portefeuille is weergegeven in blauw en die van de index in grijs.
De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESGrisicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. Als een index is geselecteerd, worden die scores naast de portefeuillescores weergegeven, wat een duidelijke vergelijking biedt tussen het ESG-risiconiveau van de portefeuille en de index. De grafiek van Sustainalytics toont de portefeuilleallocaties onderverdeeld in de vijf ESG-risiconiveaus van Sustainalytics: minimaal (0-10), laag (10-20), gemiddeld (20-30), hoog (30-40) en ernstig (40+), en geeft zo een overzicht van de exposure van de portefeuille naar de verschillende ESG-risiconiveaus. Als een index is geselecteerd, wordt dezelfde informatie voor de index weergegeven.
Het fonds integreert systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen en stemmen. Ten eerste belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Daarnaast sluit het fonds aandelen uit van bedrijven die een grote of middelgrote negatieve impact hebben op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. Ten tweede worden financieel materiële ESG-factoren meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille ten minste 10% beter is dan die van de index. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Het doel is een 30% lagere uitstoot van broeikasgassen en 20% minder waterverbruik en afvalproductie dan de index. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Ten derde worden issuers van aandelen uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Guido is hoofd van Factor Investing-strategieën en co-hoofd van het Quant Fixed Income-team van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review en Management Science. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daniel Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities en richt zich op het beheer van factorportefeuilles, zoals de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Hij trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA® Charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities en richt zich op het beheer van factorportefeuilles, zoals de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Wouter kwam in 2016 bij Robeco in dienst als datawetenschapper en hield zich specifiek bezig met onderzoek naar aandelenhandel, automatisering van portefeuilleprocessen, portefeuilleopbouw en optimale uitvoering van strategieën. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance.
Vermogensbeheerder | |
Fondsvermogen | |
Size of share class | |
Uitstaande aandelen | |
ISIN | NL0013216450 |
Bloomberg | RQGDST9 NA |
Valoren | |
WKN | |
Beschikbaarheid | |
Datum 1e koers | 1550448000000 |
Einde boekjaar | 31-12 |
Juridische status | |
Ex-ante tracking error limiet (%) | |
Morningstar |
|
Referentie-index |
Lopende kosten |
|
---|---|
De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
---|---|---|
Beheerkosten | ||
Serviceprovisie |
Transactiekosten |
|
---|---|
De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
---|---|
Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Max. instapkosten | ||
Max. uitstapkosten | ||
Max. inschrijfkosten | ||
Max overstapkosten |
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.
Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.