netherlandsnl
Image

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities T9 EUR

ISIN: NL0013216450
  • Belegt in aandelen die aantrekkelijk zijn volgens een of meer kwantitatieve factorstrategieën.
  • Streeft naar een lagere ecologische voetafdruk en een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de benchmark.
  • Vermijdt exposure naar onbeloonde risico's, voorkomt het links laten liggen van andere bewezen factorpremies en beperkt onnodige transacties.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om een efficiënte, goed gespreide exposure te krijgen naar de bewezen factoren value, momentum, low volatility en quality. Het fonds maakt gebruik van verbeterde factordefinities om onbeloonde risico’s en ongewilde en onbedoelde factortilts te vermijden. De portefeuille streeft naar een aanzienlijk hogere ESG-score dan de index en kleinere voetafdrukken voor watergebruik, uitstoot van broeikasgassen, afvalstoffenproductie en energieverbruik.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities T9 EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Valutarisico’s worden niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

Al het inkomen van het fonds wordt herbelegd na aftrek van kosten en inhouding van bronbelasting. Participanten kunnen aangeven binnen drie maanden na afloop van het boekjaar of men dividend wenst her te beleggen of uit te keren.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die ten minste 20% hoger is dan die van de index. Daarnaast moet de score voor de afzonderlijke factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ook ten minste 10% hoger zijn dan die van de index om te garanderen dat de ESG-verbetering op alle drie de vlakken wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op opname in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een zeer lage ESG-score eerder worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast streeft het fonds naar een minimaal betere ecologische voetafdruk dan de benchmark door restricties op CO2-emissies, energieverbruik, waterverbruik en afvalproductie, waarbij elke restrictie minimaal 20% beter moet zijn dan de index. Hierdoor hebben aandelen met een relatief kleine voetafdruk een grotere kans om geselecteerd te worden voor de portefeuille dan aandelen met een zwakke milieuvoetafdruk. Ten derde belegt het fonds niet in bedrijven die zijn blootgesteld aan de volgende controversiële sectoren of praktijken: militaire aanbestedingen, controversiële wapens, vuurwapens, schendingen van het UN Global Compact, tabak, gokken, de porno-industrie, palmolie, steenkool en alcohol, op basis van strikte omzetdrempels.

Beleggingsbeleid

Robeco QI Institutional Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om een efficiënte, goed gespreide exposure te krijgen naar de bewezen factoren value, momentum, low volatility en quality. Het fonds maakt gebruik van verbeterde factordefinities om onbeloonde risico’s en ongewilde en onbedoelde factortilts te vermijden. De portefeuille streeft naar een aanzienlijk hogere ESG-score dan de index en kleinere voetafdrukken voor watergebruik, uitstoot van broeikasgassen, afvalstoffenproductie en energieverbruik.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, Head of Robeco Indices and Disruptive Innovation, is verantwoordelijk voor Robeco’s factor-, ESG- en thematische indices. Joop is tevens parttime professor Finance aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, het Journal of Empirical Finance, het Journal of Financial Markets en het Financial Analyst Journal. Joop begon zijn carrière bij Robeco in 2007 als researcher. Hij is gepromoveerd in Empirical Finance aan de Rotterdam School of Management (2007, winnaar van de ERIM Dissertation Award). Ook studeerde hij informatica en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2002, cum laude). Guido Baltussen is Executive Director en verantwoordelijk voor de factorstrategieën en kwantitatieve Liquid Alternatives- en Multi Asset-strategieën van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Guido heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review, Management Science en het Journal of Financial and Quantitative Analyses. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Simon Lansdorp is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles, op maat gemaakte factorportefeuilles en het optimaliseren van oplossingen voor factorbeleggen. Zijn vakgebieden zijn onder andere factorallocatie, aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Simon trad in 2009 als researcher in dienst bij Robeco. Binnen het Factor Investing Research-team deed hij onderzoek naar factoren, ontwikkelde hij strategieën voor de factoren value, momentum en quality en (multi-)factorindices, en werkte hij aan op maat gemaakte factoroplossingen. Simon is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd in Finance aan het Tinbergen Institute. Hij heeft artikelen gepubliceerd in het Journal of Financial Markets. Daniel Haesen is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team en is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factoronderzoek. Daniel begon zijn carrière in de beleggingssector in 2003 bij Robeco als onderzoeker met een focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een CFA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0013216450
BloombergRQGDST9 NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1550448000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord