netherlandsnl

Low volatility strategies

Low volatility investment strategies exploit the low volatility anomaly.

A generic low volatility strategy selects stocks based on the volatility of past returns.

From an investor’s point of view, such a quantitative strategy offers higher risk-adjusted returns as measured by the Sharpe Ratio.

This ratio indicates the extent to which investors are rewarded for the (absolute) risk they take.

In other words, how much return they receive per unit of risk they take.

Quantitative investing
Quantitative investing

We’ve been leading the way in quant investing for over 25 years, turning research into practical solutions.

Read more
Settling the Size matter in equities
Settling the Size matter in equities
The equity Size premium has failed to materialize since its discovery, almost forty years ago.
23-09-2020 | Research
Will Value survive the quant winter?
Will Value survive the quant winter?
The Value factor posted excellent returns over the first decade of the century.
01-09-2020 | Visie
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Factorbeleggen en duurzaamheid kunnen een goede combinatie zijn.
20-07-2020 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord