netherlandsnl
Smart ESG-integratie
De kracht van ESG-scores optimaliseren

Smart ESG-integratie

Robeco blijft de integratie van ESG-gegevens voortdurend verbeteren om tot nog betere beleggingsbeslissingen te komen. Om beleggers te laten profiteren van de voordelen van duurzaam beleggen, hebben we een innovatieve ‘Smart ESG’-score ontwikkeld.

De nieuwe generatie ESG-scores

Conventionele ESG-scores passen niet in traditionele factormodellen en leiden doorgaans tot voorkeuren op basis van grootte of regio. De processen en rapportages op het gebied van duurzaamheid zijn bij grote bedrijven over het algemeen beter dan bij kleinere bedrijven, en Europese bedrijven zijn vaak transparanter. Deze bedrijven hebben dan ook vaak een hogere ESG-score. Daarnaast zijn traditionele ESG-scores, in tegenstelling tot mainstream factoren zoals value of momentum, heel breed. Vaak worden honderden afzonderlijke indicatoren samengevoegd tot één score, waarbij de financieel materiële informatie vertroebelt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we op basis van onze bestaande methodologie een financieel materiële ESG-factorscore zonder bias ontwikkeld die relevanter is voor beleggers.

Onze Smart ESG-methodologie maakt gebruik van de schat aan duurzaamheidsgegevens in onze eigen database om de financieel meest materiële duurzaamheidscriteria te bepalen en daarmee een effectief ESG-signaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het portefeuillebeheer.

Smart ESG-methodologie

Bron: Robeco

Geen bias

Afwijkende normen voor transparantie in veel structurele factoren (regio’s, landen, sectoren, marktkapitalisatie) kunnen van invloed zijn op de vermeende duurzaamheid van bedrijven en een negatief effect hebben op zowel de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën als het beleggingsrendement. Deze transparency bias moet geneutraliseerd worden om tot een zuiverder en sterker duurzaamheidssignaal te komen. Tegelijkertijd zijn bepaalde segmenten van de markt nou eenmaal duurzamer. Daarom houdt onze benadering op een efficiënte manier rekening met deze transparency bias door bedrijven te vergelijken met representatieve branchegenoten.

Combining forward-looking views with past evidence

Ons duurzaamheidsonderzoek is gebaseerd op een toekomstgericht financieel materialiteitsraamwerk voor iedere industrie. Dat raamwerk weerspiegelt de verwachtingen van onze duurzaamheidsanalisten over welke ESG-indicatoren waarschijnlijk bijdragen aan de financiële prestaties van een bedrijf. Daarnaast gebruiken we kwantitatief onderzoek om te testen welke duurzaamheidsindicatoren in het verleden een sterke impact hadden op de financiële prestaties. Op basis hiervan kennen we een gewicht toe aan de vragen, waarbij de meest materiële factoren goed naar voren komen in de Smart ESG Score.

Met andere woorden: de RobecoSAM Smart ESG-methodologie maakt gebruik van kwantitatieve analyses om de bias op te heffen die standaard ESG-gegevens vertroebelt. Dat helpt ons duidelijk te krijgen wat de werkelijke bronnen van duurzaamheid zijn. Beleggers zijn dan beter in staat het risico te beperken, kansen te vinden en de performance van de portefeuille te verbeteren.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
Kansen: herkennen van de beste klimaatvriendelijke beleggingen
Kansen: herkennen van de beste klimaatvriendelijke beleggingen
Wereldwijde decarbonisatie leidt tot duidelijke winnaars en verliezers, waardoor een gunstige omgeving ontstaat voor actief beheer.
06-05-2021 | Visie
The road to impact investing – a journey for insurers
The road to impact investing – a journey for insurers
Sustainable investing has risen to the top of insurers’ agendas – but how to make an impact with it?
05-05-2021 | Visie
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
Sustainability Report 2020: ‘There is no recovery without sustainability’
A commitment to sustainable investing that has become stronger than ever in the era of Covid-19 is highlighted in Robeco’s Sustainability Report 2020.
04-05-2021 | Visie
Climate engagements highlighted in Q1 Active Ownership report
Climate engagements highlighted in Q1 Active Ownership report
A double feature on climate work with banks and high-carbon emitters leads the Active Ownership team’s Q1 report.
04-05-2021 | Rapport actief aandeelhouderschap
Onze zes engagementthema’s over klimaatverandering
Onze zes engagementthema’s over klimaatverandering
Robeco’s commitment om de klimaatverandering aan te pakken is terug te zien in zes engagementprogramma's over dit onderwerp.
03-05-2021 | Visie
Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren
Verantwoordelijkheid: niemand kan het klimaatrisico negeren
Met grote macht komt grote verantwoordelijkheid.
29-04-2021 | Visie
Koolstofprijzen te kleinschalig om verschil te maken
Koolstofprijzen te kleinschalig om verschil te maken
Koolstofprijzen worden vaak beschouwd als een goede manier om uitstoot te beperken, omdat ze een directe kostenpost zijn voor de grote uitstoters.
26-04-2021 | Visie
SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren
SI Opener: Fondsmanager 2.0 moet meer weten dan alleen hoe alpha te maximaliseren
Om succesvol te zijn in de veranderende vermogensbeheersector moeten fondsmanagers zichzelf steeds opnieuw uitvinden.
22-04-2021 | SI Opener
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord