netherlandsnl
Smart ESG-integratie
De kracht van ESG-scores optimaliseren

Smart ESG-integratie

Robeco blijft de integratie van ESG-gegevens voortdurend verbeteren om tot nog betere beleggingsbeslissingen te komen. Om beleggers te laten profiteren van de voordelen van duurzaam beleggen, hebben we een innovatieve ‘Smart ESG’-score ontwikkeld.

De nieuwe generatie ESG-scores

Conventionele ESG-scores passen niet in traditionele factormodellen en leiden doorgaans tot voorkeuren op basis van grootte of regio. De processen en rapportages op het gebied van duurzaamheid zijn bij grote bedrijven over het algemeen beter dan bij kleinere bedrijven, en Europese bedrijven zijn vaak transparanter. Deze bedrijven hebben dan ook vaak een hogere ESG-score. Daarnaast zijn traditionele ESG-scores, in tegenstelling tot mainstream factoren zoals value of momentum, heel breed. Vaak worden honderden afzonderlijke indicatoren samengevoegd tot één score, waarbij de financieel materiële informatie vertroebelt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we op basis van onze bestaande methodologie een financieel materiële ESG-factorscore zonder bias ontwikkeld die relevanter is voor beleggers.

Onze Smart ESG-methodologie maakt gebruik van de schat aan duurzaamheidsgegevens in onze eigen database om de financieel meest materiële duurzaamheidscriteria te bepalen en daarmee een effectief ESG-signaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het portefeuillebeheer.

Smart ESG-methodologie

Bron: Robeco

Geen bias

Afwijkende normen voor transparantie in veel structurele factoren (regio’s, landen, sectoren, marktkapitalisatie) kunnen van invloed zijn op de vermeende duurzaamheid van bedrijven en een negatief effect hebben op zowel de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën als het beleggingsrendement. Deze transparency bias moet geneutraliseerd worden om tot een zuiverder en sterker duurzaamheidssignaal te komen. Tegelijkertijd zijn bepaalde segmenten van de markt nou eenmaal duurzamer. Daarom houdt onze benadering op een efficiënte manier rekening met deze transparency bias door bedrijven te vergelijken met representatieve branchegenoten.

Combining forward-looking views with past evidence

Ons duurzaamheidsonderzoek is gebaseerd op een toekomstgericht financieel materialiteitsraamwerk voor iedere industrie. Dat raamwerk weerspiegelt de verwachtingen van onze duurzaamheidsanalisten over welke ESG-indicatoren waarschijnlijk bijdragen aan de financiële prestaties van een bedrijf. Daarnaast gebruiken we kwantitatief onderzoek om te testen welke duurzaamheidsindicatoren in het verleden een sterke impact hadden op de financiële prestaties. Op basis hiervan kennen we een gewicht toe aan de vragen, waarbij de meest materiële factoren goed naar voren komen in de Smart ESG Score.

Met andere woorden: de RobecoSAM Smart ESG-methodologie maakt gebruik van kwantitatieve analyses om de bias op te heffen die standaard ESG-gegevens vertroebelt. Dat helpt ons duidelijk te krijgen wat de werkelijke bronnen van duurzaamheid zijn. Beleggers zijn dan beter in staat het risico te beperken, kansen te vinden en de performance van de portefeuille te verbeteren.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
Robeco commits to net zero carbon ambition by 2050
Robeco commits to net zero carbon ambition by 2050
Robeco is committing to achieving net zero greenhouse gas emissions across all its assets under management by 2050.
04-12-2020 | Visie
SI Digital Explore: The need to integrate ESG into the investment process
SI Digital Explore: The need to integrate ESG into the investment process
The structural integration of ESG information is not a simple overlay for investors, but should be structurally embedded in all aspects of portfolio building.
03-12-2020 | Visie
‘Make, remake and reuse’ – let’s shift to a circular economy
‘Make, remake and reuse’ – let’s shift to a circular economy
The boundless appetite for resources, fueled by linear production and consumption patterns, is exceeding the planet’s regenerative capacity.
02-12-2020 | Video
Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties
Niet alle belegbare trends en thema's draaien om hippe technologische innovaties
Veel aantrekkelijke beleggingstrends en -thema's draaien om technologie en innovatie, maar dat geldt zeker niet voor alle trends.
27-11-2020 | Visie
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
SI Opener: Covid-19 vestigt de aandacht op arbeidskwesties in de kledingsector
De modesector is door zijn cyclische karakter hard getroffen door de Covid-19-pandemie.
26-11-2020 | SI Opener
Robeco ontvangt het label ESG-‘leader’ van Morningstar
Robeco ontvangt het label ESG-‘leader’ van Morningstar
Morningstar heeft aan Robeco het label ‘leader’ toegekend voor zijn commitment op het gebied van ESG.
25-11-2020 | Visie
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten
Kwantitatieve oplossingen moeten zich niet alleen op de meest conventionele factoren richten
Kwantitatieve strategieën zijn de afgelopen twee jaar onder druk komen te staan.
24-11-2020 | Interview
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Outlook 2021: We tackelen het trilemma
Beleidsmakers krijgen in 2021 een enorme uitdaging voor de kiezen.
19-11-2020 | Jaarlijkse vooruitblik
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord