netherlandsnl
Smart ESG-integratie
De kracht van ESG-scores optimaliseren

Smart ESG-integratie

Robeco blijft de integratie van ESG-gegevens voortdurend verbeteren om tot nog betere beleggingsbeslissingen te komen. Om beleggers te laten profiteren van de voordelen van duurzaam beleggen, hebben we een innovatieve ‘Smart ESG’-score ontwikkeld.

De nieuwe generatie ESG-scores

Conventionele ESG-scores passen niet in traditionele factormodellen en leiden doorgaans tot voorkeuren op basis van grootte of regio. De processen en rapportages op het gebied van duurzaamheid zijn bij grote bedrijven over het algemeen beter dan bij kleinere bedrijven, en Europese bedrijven zijn vaak transparanter. Deze bedrijven hebben dan ook vaak een hogere ESG-score. Daarnaast zijn traditionele ESG-scores, in tegenstelling tot mainstream factoren zoals value of momentum, heel breed. Vaak worden honderden afzonderlijke indicatoren samengevoegd tot één score, waarbij de financieel materiële informatie vertroebelt. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we op basis van onze bestaande methodologie een financieel materiële ESG-factorscore zonder bias ontwikkeld die relevanter is voor beleggers.

Onze Smart ESG-methodologie maakt gebruik van de schat aan duurzaamheidsgegevens in onze eigen database om de financieel meest materiële duurzaamheidscriteria te bepalen en daarmee een effectief ESG-signaal te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in het portefeuillebeheer.

Smart ESG-methodologie

Bron: Robeco

Geen bias

Afwijkende normen voor transparantie in veel structurele factoren (regio’s, landen, sectoren, marktkapitalisatie) kunnen van invloed zijn op de vermeende duurzaamheid van bedrijven en een negatief effect hebben op zowel de implementatie van duurzame beleggingsstrategieën als het beleggingsrendement. Deze transparency bias moet geneutraliseerd worden om tot een zuiverder en sterker duurzaamheidssignaal te komen. Tegelijkertijd zijn bepaalde segmenten van de markt nou eenmaal duurzamer. Daarom houdt onze benadering op een efficiënte manier rekening met deze transparency bias door bedrijven te vergelijken met representatieve branchegenoten.

Combining forward-looking views with past evidence

Ons duurzaamheidsonderzoek is gebaseerd op een toekomstgericht financieel materialiteitsraamwerk voor iedere industrie. Dat raamwerk weerspiegelt de verwachtingen van onze duurzaamheidsanalisten over welke ESG-indicatoren waarschijnlijk bijdragen aan de financiële prestaties van een bedrijf. Daarnaast gebruiken we kwantitatief onderzoek om te testen welke duurzaamheidsindicatoren in het verleden een sterke impact hadden op de financiële prestaties. Op basis hiervan kennen we een gewicht toe aan de vragen, waarbij de meest materiële factoren goed naar voren komen in de Smart ESG Score.

Met andere woorden: de RobecoSAM Smart ESG-methodologie maakt gebruik van kwantitatieve analyses om de bias op te heffen die standaard ESG-gegevens vertroebelt. Dat helpt ons duidelijk te krijgen wat de werkelijke bronnen van duurzaamheid zijn. Beleggers zijn dan beter in staat het risico te beperken, kansen te vinden en de performance van de portefeuille te verbeteren.

Duurzaamheidsonderzoek
Duurzaamheidsonderzoek
Lees meer

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights

Profiteer van onze expertise

Blijf op de hoogte van onze kennis en trends via artikelen, podcasts en video’s:

Meer insights
Bracing for climate change impact
Bracing for climate change impact
Institutional investors agree that they need to prepare for climate impact.
18-10-2021 | Digitaal event
Chipping away at water supplies
Chipping away at water supplies
Climate change and an intensifying appetite for silicon wafers and chips put water supplies and global supply chains at risk.
18-10-2021 | Opvallende getallen
Six steps to climate-proof your investments
Six steps to climate-proof your investments

A visual roadmap to net zero

15-10-2021 | Visie
The CO₂lumnist: What is the ‘e’ in CO₂e?
The CO₂lumnist: What is the ‘e’ in CO₂e?
Greenhouse gas emissions are reported as carbon dioxide equivalents – it’s not just CO2 that’s the main villain out there.
14-10-2021 | Column
Historic fund launches a new water study
Historic fund launches a new water study
Water is a precious resource essential for sustaining not only life and health but also industrial development and economic growth.
06-10-2021 | Research
China: een doelbewuste koers naar technologische hegemonie
China: een doelbewuste koers naar technologische hegemonie
Na een ambitieuze, ruim 30 jaar lange inhaalslag ten opzichte van meer ontwikkelde economieën is China nu verwikkeld in een mondiale nek-aan-nekrace om technologische hegemonie.
05-10-2021 | Visie
Vooroplopen in oplossingen voor klimaatbeleggen
Vooroplopen in oplossingen voor klimaatbeleggen
Alles wat u moet weten over klimaatuitdagingen en oplossingen voor klimaatbeleggen.
01-10-2021 | Visie
Factoring climate change into Expected Returns forecasts
Factoring climate change into Expected Returns forecasts
The impact of climate change has been factored into the core forecasts in Expected Returns for the first time in the five-year outlook’s 11-year history.
30-09-2021 | 5-jaars vooruitblik
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord