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Integración ASG inteligente
Optimizar las puntuaciones ASG

Integración ASG inteligente

Robeco trata continuamente de mejorar la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza ( ASG) en las decisiones de inversión. Hemos desarrollado la puntuación "ESG Smart" para que los inversores aumenten los beneficios derivados de la Inversión Sostenible.

Nueva generación de puntuaciones ASG

Las puntuaciones ASG al uso no encajan en los modelos factoriales tradicionales y normalmente se traducen en sesgos regionales y tamaño. Las grandes empresas suelen tener mejores procesos e información corporativa de sostenibilidad que las pequeñas empresas, y las empresas europeas tienen en general una mayor transparencia. Ese es el motivo por el que suelen recibir mejores puntuaciones ASG. Además, al contrario que los factores principales, como valor o momentum, las puntuaciones ASG tradicionales son globales, y a menudo agrupan ciento de indicadores individuales en una única puntuación, diluyendo información financiera relevante. Para abordar estos retos hemos desarrollado nuestra metodología existente para diseñar puntuaciones de factores ASG sin sesgos, que sean financieramente relevantes y tengan mayor relevancia para los inversores.

Nuestra metodología ESG Smart hace uso de la abundancia de datos de sostenibilidad de nuestra propia base de datos de sostenibilidad para identificar los criterios de sostenibilidad financieramente más relevantes , al objeto de desarrollar una señal ASG eficaz en la gestión de carteras.

Metodología ASG Smart

Source: Robeco

Eliminar sesgos

Diferenciar los estándares de transparencia según varios factores estructurales (regiones, países, sectores, capitalización de mercado), puede afectar a la percepción de sostenibilidad de una empresas y perjudicar tanto la ejecución de estrategias de inversión sostenibles como a los rendimientos de inversión. Ese sesgo de la transparencia debe neutralizarse para obtener una señal de sostenibilidad más clara y sólida. Simultáneamente, determinados segmentos del mercado podrían ser sencillamente más sostenibles. Nuestro enfoque tiene en cuenta este sesgo de transparencia de una forma eficiente, asegurándose de comparar las empresas con homólogas representativas.

Combinar perspectivas futuras con datos históricos

Nuestro análisis de sostenibilidad se basa en un marco prospectivo de relevancia financiera para cada sector, que refleja las expectativas de nuestros analistas de Inversión Sostenible (Analistas de IS) sobre qué indicadores de ASG es más probable que contribuyan a la rentabilidad financiera de una empresa. También se utiliza el análisis cuantitativo para comprobar qué indicadores de sostenibilidad han tenido en el pasado el mayor impacto sobre la rentabilidad financiera. El conjunto se sopesa de tal modo que se garantice que la puntuación ESG Smart refleja los principales factores relevantes.

En pocas palabras, la metodología ESG Smart RobecoSAM utiliza el análisis cuantitativo para eliminar el sesgo que enturbia los datos ASG habituales y sirve para clarificar las auténticas fuentes de sostenibilidad. En consecuencia, los inversores están mejor equipados para reducir el riesgo, detectar oportunidades y mejorar la rentabilidad de cartera.

Análisis de Inversión Sostenible
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