Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:
Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.
Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.
Inversión prudente. Gestionamos carteras fácilmente explicables y evitamos costes de negociación innecesarios, adoptando un papel activo en la tutela de los inversores que se refleja en el posicionamiento de la cartera.
Las soluciones de Indexación Mejorada de Robeco ofrecen las ventajas de la inversión pasiva, sumando a la vez un perfil de sostenibilidad superior y una mayor rentabilidad, puesto que aprovechan el conocimiento académico recabado a lo largo de 50 años. Nos sobreponderamos en las acciones del índice que presentan mayor puntuación tanto en parámetros de sostenibilidad como en las características que sabemos a ciencia cierta que permiten lograr una rentabilidad superior, y nos infraponderamos ligeramente en aquellas con peor puntuación. Estas características son value, calidad, momentum y revisiones de las previsiones de los analistas.
Además, tenemos en cuenta los siguientes aspectos relativos a sostenibilidad:
La estrategia se ofrece para diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo.
Zona geográfica |
Global developed |
Emerging markets |
Índice de referencia |
MSCI World Index |
MSCI Emerging Markets |
Objetivo de ratio de información |
0.5 |
0.7 |
Tracking error (promedio esperado) |
1.0% |
1.5% |
Número de valores en la cartera |
≈ 750 |
≈ 450 |
Fecha de creación |
November 2013 |
September 2019 |
Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.
Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.
El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.
Póngase en contacto con nosotros si quiere saber más sobre esta estrategia.