Renta variable sostenible con indexación mejorada

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Las soluciones de Indexación Mejorada de Robeco ofrecen las ventajas de la inversión pasiva, sumando a la vez un perfil de sostenibilidad superior y una mayor rentabilidad, puesto que aprovechan el conocimiento académico recabado a lo largo de 50 años. Nos sobreponderamos en las acciones del índice que presentan mayor puntuación tanto en parámetros de sostenibilidad como en las características que sabemos a ciencia cierta que permiten lograr una rentabilidad superior, y nos infraponderamos ligeramente en aquellas con peor puntuación. Estas características son value, calidad, momentum y revisiones de las previsiones de los analistas.

Además, tenemos en cuenta los siguientes aspectos relativos a sostenibilidad:

• Una puntuación de sostenibilidad como mínimo un 20% superior a la del mercado.
• Una reducción de la huella ambiental del 20%, según las puntuaciones de impacto.
• Exclusión de las empresas con modelos de negocio controvertidos, como es el caso de las tabaqueras o las productoras armamentísticas.
• Ejercicio de derechos de voto e interacción con las empresas participadas

La estrategia se ofrece para diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo.

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.

El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.