Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:
Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la realización de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.
Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.
Inversión prudente. Gestionamos carteras fácilmente explicables y evitamos costes de negociación innecesarios, adoptando un papel activo en la tutela de los inversores que se refleja en el posicionamiento de la cartera.
La estrategia Conservative Equities invierte en acciones de baja volatilidad de todo el mundo. La selección de valores es el único generador de rentabilidad en nuestra estrategia. Todas las decisiones se basan en un modelo de selección de valores que permite aprovechar de forma inteligente la anomalía de la baja volatilidad. El objetivo del modelo es preservar el capital y mejorar el perfil riesgo/rentabilidad de la cartera.
La estrategia se ofrece para diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados globales, mercados emergentes, Europa, Estados Unidos, Asia-Pacífico y el mercado chino de acciones A.
Zona geográfica |
Global developed markets |
Global All Country |
Europe |
Índice de referencia |
MSCI World Index |
MSCI AC World Index |
MSCI Europe Index |
Número de valores en la estrategia |
≈ 200 |
≈ 200 |
≈ 150 |
Fecha de creación |
September 2006 |
December 2011 |
August 2007 |
Zona geográfica |
US |
Emerging Markets |
China |
Índice de referencia |
MSCI North America Index |
MSCI Emerging Markets |
MSCI China A Shares Index |
Número de valores en la estrategia |
≈ 150 |
≈ 200 |
≈ 120 |
Fecha de creación |
December 2013 |
February 2011 |
August 2018 |
Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.
Póngase en contacto con nosotros si quiere saber más sobre esta estrategia.