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Renta variable conservadora

Renta variable conservadora

Inversión activa en renta variable de baja volatilidad, basada en investigaciones galardonadas

Puntos clave:

  • Enfoque activo en la inversión de baja volatilidad, basado en diversos estudios galardonados.
  • Selección de valores con bajo riesgo absoluto y de sufrir problemas de liquidez, así como con potencial de crecimiento atractivo
  • Sólido historial de resultados desde 2006, con menor volatilidad y mayor rentabilidad que el grueso del mercado

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la realización de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La estrategia Conservative Equities invierte en acciones de baja volatilidad de todo el mundo. La selección de valores es el único generador de rentabilidad en nuestra estrategia. Todas las decisiones se basan en un modelo de selección de valores que permite aprovechar de forma inteligente la anomalía de la baja volatilidad. El objetivo del modelo es preservar el capital y mejorar el perfil riesgo/rentabilidad de la cartera.

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Zona geográfica

La estrategia se ofrece para diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados globales, mercados emergentes, Europa, Estados Unidos, Asia-Pacífico y el mercado chino de acciones A.

Zona geográfica

Global developed markets

Global All Country

Europe

Índice de referencia

MSCI World Index

MSCI AC World Index

MSCI Europe Index

Número de valores en la estrategia

≈ 200

≈ 200

≈ 150

Fecha de creación

September 2006

December 2011

August 2007





Zona geográfica

US

Emerging Markets

China

Índice de referencia

MSCI North America Index

MSCI Emerging Markets

MSCI China A Shares Index

Número de valores en la estrategia

≈ 150

≈ 200

≈ 120

Fecha de creación

December 2013

February 2011

August 2018

Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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