コンサバティブ・マルチアセット戦略

コンサバティブ・マルチアセット戦略

ルールに基づくマルチアセット戦略により、ディフェンシブなリスク特性とバランスのとれたリターンを目指す

主な特長:

  • 低リスク投資とアセットアロケーションにおける堅調な実績を誇る体系的アプローチ
  • ダイナミックなポートフォリオ・ポジショニングにより、株式エクスポージャーの中立化と金利上昇に対するプロテクションが可能
  • 負けを抑えることで勝つという考えを基盤とした、ディフェンシブなリスク特性とバランスのとれたリターン

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場において長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避けることで、低売買回転率と投資リターンの向上を確保します。

運用プロセス

当戦略では、低リスクの投資と資産配分において、ロベコが培ってきた定評ある専門知識を活用します。コンサバティブ株式とコンサバティブ・クレジットをポートフォリオの中核に据え、ディフェンシブなリスク特性とバランスのとれたリターンを目指します。ポートフォリオ・ポジショニングは真にダイナミックで、資産クラス内 、および複数の資産クラス間における投資機会を捉えます。同時に、ポートフォリオ全体のダウンサイド・リスクの低減にも重点を置きます。当戦略のポートフォリオでは、ダイナミックな資産配分により、下落相場では株式ベータ・エクスポージャーを中立化させることが可能であり、またイールドの上昇と低下の両変化から利益を得ることも可能となっています。

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運用チーム

ロベコにおける投資のプロとリサーチのプロを結集して経験豊かなチームを結成しました。マルチアセット投資とクオンツ投資で25年以上の実績ある陣容が、このチームをサポートします。

お問い合わせ

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