マルチファクター株式インデックス
ファクター投資株式

マルチファクター株式インデックス

インデックスを通じて、実証されたファクターへのエクスポージャーを取得

主な特長:

  • インデックスを通じて、バリュー、モメンタム、低ボラティリティ、クオリティ・ファクターのエクスポージャーを追求
  • 報われないリスクの回避と投資リターン最大化のため、ファクター定義を改良
  • 裁定取引や密集した取引からの影響を受けにくい:顧客のみに透明性を提供

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。報われないリスクを回避するために、実証済みのクオンツ・ファクターに改良を加えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

マルチファクター株式インデックスは、完全にクオンツ運用を適用した株式商品であり、バリュー、モメンタム、低ボラティリティ、クオリティという4つの実証されたファクタープレミアムを活用します。一般的なファクター定義を採用する代わりに、改良したファクター定義を採用することで、報われないリスクの回避と投資リターンの最大化を図ります。ベースの指数としてS&Pダウ・ジョーンズの指数を使い、ロベコのリサーチャーが、定量株式ランキングとロベコ独自のインデックス構築アルゴリズムに基づいて、新しくインデックス・データを作成します。S&Pダウ・ジョーンズが、市場イベントに応じてインデックスを更新し、カスタムメイドされたインデックスを資産運用会社に送付、そこでポートフォリオが構築されます。これにより、ファクターへの効率的なエクスポージャーと十分なキャパシティを備えたインデックスを生成することができます。

クオンツに関する最新の「インサイト」を読む
クオンツに関する最新の「インサイト」を読む
配信登録

運用チーム

経験豊かな専任チームがインデックスを組成、提供します。当チームは、銘柄選定においてロベコの定量リサーチを活用しますが、ポートフォリオ・マネジャーからは独立して業務を行います。コーポレート・アクションやインデックス算出といった日々の維持管理業務は、第三者の指数プロバイダーであるS&Pダウ・ジョーンズに外部委託します。ロベコは、業界をリードするグローバルな指数プロバイダーであるS&Pダウ・ジョーンズと長年にわたり協力関係を確立しています。

お問い合わせ

当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

お問い合わせ先