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グローバル先進国エンハンスト・インデックス株式戦略
エンハンスト・インデックス株式

グローバル先進国エンハンスト・インデックス株式戦略

パッシブ型グローバル先進国株式運用の代替となるソリューション

主な特長:

  • 市場全体を上回るリターンと低水準のトラッキングエラーを求める投資家に、パッシブ運用の代替を提供
  • 体系的なリサーチ主導の投資アプローチにより、市場の行動バイアスの歪みを継続的に捉える
  • 先進国株式を対象に、2004年以来1を超えるインフォメーション・レシオを達成し、実績を積み上げてきたトラックレコード

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。十分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

ロベコの銘柄選択モデルにより、魅力的なバリュエーション、高いクオリティ、プラスのモメンタムをバランスよく保持する銘柄を選択することが、パフォーマンスの源泉となります。これらのファクターを改良することで、報われないリスクの回避とリターンの最大化を図ります。ウェイトは参照インデックスに類似したものとなりますが、魅力的な銘柄のウェイトは若干高く、魅力に欠ける銘柄のウェイトは低く設定します。また、独自のルールに基づくポートフォリオ構築アルゴリズムが売買回転率を抑制します。

グローバル先進国エンハンスト・インデックス株式戦略の運用は2004年に開始しました。

同戦略は、米国や欧州等の他地域を投資ユニバースとするバージョンや、サステナビリティ特性を向上させたバージョンの提供も可能です。

クオンツ運用
クオンツ運用

ロベコは25年以上にわたりクオンツ運用をリードし、応用研究を実践的なソリューションに適用してきました。

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運用チーム

クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

お問い合わせ

当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

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