エマージング・マーケット・クオンツ株式戦略
エマージング市場株式

エマージング・マーケット・クオンツ株式戦略

魅力的な新興国株式に投資

主な特長:

  • 新興国市場のクオンツリサーチで1999年以来実績のあるパイオニア
  • 体系的なリサーチ主導の投資アプローチにより、市場の行動バイアスの歪みを継続的に捉え超過収益を獲得
  • 新興国株式を対象としたクオンツ運用で2006年以来実績を積み上げてきたトラックレコード

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ  リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性  ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資  当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避けることで、低売買回転率と投資リターンの向上を確保します。

運用プロセス

ロベコの銘柄選択モデルが、魅力的なバリュエーションとプラスのモメンタムをバランスよく保持する銘柄を選択します。この2つのファクターを改良することで、報われないリスクの回避とリターンの最大化を図ります。参照インデックスに対して魅力的な銘柄のウェイトは若干高く、魅力に欠ける銘柄のウェイトは低く設定します。また、独自のルールに基づくポートフォリオ構築アルゴリズムが売買回転率を抑制します。当戦略では、トラッキングエラーが低・中程度のコア・バージョン、およびトラッキングエラーが高いアクティブ・バージョンの提供が可能です。

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運用チーム

経験豊かなチームがクオンツ運用に専念して、エマージング・マーケット・クオンツ株式戦略を運用します。総勢20名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

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