グローバル・クオンツ・サステナブル株式戦略
コア・クオンツ株式

グローバル・クオンツ・サステナブル株式戦略

卓越したサステナビリティ特性を提供

主な特長:

  • 卓越したサステナビリティ特性を備え、グローバル株式市場のリターンを追随
  • クオンツに徹した運用で、銘柄をサステナビリティ、バリューおよびモメンタムの側面からランク付け
  • 相対パフォーマンスとサステナビリティのバランスをとったアプローチ

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。十分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避けることで、低売買回転率と投資リターンの向上を確保します。

運用プロセス

まず、ロベコSAMがベンチマークの構成銘柄全てをサステナビリティの実績に基づき評価します。次に、各銘柄をバリューとモメンタムの両ファクターに基づきスコアリングします。 最後に、上記2つのプロセスの結果を組み合わせ、銘柄ランキングを作成してポートフォリオを構築します。ベンチマークと比較して、サステナビリティとクオンツ特性が魅力的な銘柄をオーバーウェイトする一方、魅力に欠ける銘柄をアンダーウェイトします。

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運用チーム

グローバル・クオンツ・サステナブル株式戦略は、ロベコのクオンツ株式運用チームが運用します。クオンツ運用に専念する経験豊かなチームであり、総勢20名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。運用チームは、ESG投資に特化した投資専門会社であるロベコSAMと緊密に連携します。ロベコSAMは、当戦略に、銘柄固有のサステナビリティ情報を提供しています。

お問い合わせ

当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

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