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コンサバティブ株式戦略

コンサバティブ株式戦略

受賞実績のあるリサーチに基づく、低ボラティリティ株式のアクティブ運用

主な特長:

  • 受賞実績のあるリサーチに基づき、低ボラティリティ投資をアクティブに運用
  • 絶対リスクとディストレス・リスクが低く、かつ将来的に株価値上がりが見込める銘柄を選択
  • 2006年以来、グローバル市場で実績を積み上げてきたトラックレコード。市場平均よりもボラティリティを抑制しリターン向上を達成

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ  リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場において長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性  ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資  当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

コンサバティブ株式戦略ではグローバル市場の低ボラティリティ株式に投資します。当戦略では、銘柄選択がパフォーマンス向上の唯一の原動力です。銘柄選択モデルが、洗練された方法で低リスク・アノマリーを捉え、株式元本の保全とポートフォリオのリスク・リターン特性の向上を目指します。

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配信登録

地域

グローバル先進国、新興国、欧州、米国、アジア太平洋、中国A株

地域

Global developed markets

Global All Country

Europe

ベンチマーク

MSCI World Index

MSCI AC World Index

MSCI Europe Index

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 200

≈ 200

≈ 150

設定日

September 2006

December 2011

August 2007





地域

US

Emerging Markets

China

ベンチマーク

MSCI North America Index

MSCI Emerging Markets

MSCI China A Shares Index

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 150

≈ 200

≈ 120

設定日

December 2013

February 2011

August 2018

運用チーム

経験豊かなチームがクオンツ運用に専念して、当戦略を運用します。チームは総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

お問い合わせ

当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

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