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70 years of evidence on our dynamic duration model
70 years of evidence on our dynamic duration model
Using a new, deep historical dataset, we show that our duration model works well over seven decades.
02-03-2021 | インサイト
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | インサイト
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | リサーチ
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
28-09-2016 | インサイト
ESGを統合したロベコ・トータル・リターン・グローバル債券戦略の先進的アプローチ
ESGを統合したロベコ・トータル・リターン・グローバル債券戦略の先進的アプローチ
ロベコのトータル・リターン・グローバル債券戦略は、世界中の債券市場から投資機会を捉えることを目指しています。
23-09-2016 | リサーチ