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Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I EUR

Benchmark: MSCI World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1654173480
  • Intende ottenere costantemente una performance migliore di quella del benchmark, con un tracking error minore
  • Esposizione diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione dei titoli
  • Utilizzo dei fattori consolidati di rendimento “value”, “quality” e “momentum”
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities investe in titoli azionari di società dei mercati sviluppati. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. L’obiettivo del fondo è di ottenere continuamente una performance migliore rispetto a quella dell’indice, ricorrendo a un consistente numero di posizioni sovraesposte e sottoesposte in relazione all’indice, che determinano un tracking error ridotto. L’obiettivo del fondo è quello di ottenere un’esposizione ampiamente diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione titoli, che consiste di fattori di rendimento comprovati, quali value, quality e momentum. Il portafoglio tende a sovrapesare azioni con una valutazione interessante, un modello di business redditizio, un solido dinamismo dei prezzi, e giudizi positivi espressi di recente dagli analisti.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di investimento

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities utilizza una strategia di selezione titoli quantitativa per investire in azioni globali di mercati avanzati. Quello che ne consegne è un portafoglio diversificato con un tracking error ridotto rispetto al benchmark. Le selezione dei titoli è l'elemento chiave che determina la performance. Il fondo neutralizza sistematicamente le esposizioni per settore, regione e paese. La selezione dei titoli attuata dal fondo si basa interamente sul modello esclusivo di Robeco per la selezione quantitativa dei titoli. Questo modello classifica le azioni in base alla loro performance futura attesa, utilizzando i fattori a valutazione (compresa la qualità) e momentum. Le azioni con una valutazione elevata in questa classifica vengono sovrappesate, mentre le azioni con una posizione di bassa classifica vengono sottopesate.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van

Wilma de Groot è responsabile del Core Quant Equities è della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant. È specializzata nell’identificazione delle anomalie delle quotazioni e nella costruzione di portafoglio. Wilma è entrata a far parte di Robeco in qualità di ricercatrice nel 2001 e dal 2014 è Gestore di portafoglio. I suoi articoli sono stati pubblicati in numerose riviste specializzate ed accademiche, come Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance e Financial Analyst Journal. Wilma è professore invitato presso diversi atenei internazionali e ha conseguito dapprima una laurea in Econometria presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi), quindi un PhD in Finanza presso la Erasmus University di Rotterdam. Wilma ha conseguito la certificazione CFA. Vanta 17 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Tim Dröge lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. Tim lavora come Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Tim ha conseguito un master in economia aziendale presso l’Erasmus University di Rotterdam e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Machiel Zwanenburg lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio con sostenibilità integrata. In precedenza è stato Risk Manager presso RobecoSAM e Head of Client Portfolio Risk di Robeco. È entrato in Robeco nel 1999 presso il team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Economia conseguita presso la London School of Economics and Political Science e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Jan de Koning lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, Ha iniziato la propria carriera nel 2005, presso Centuria Capital ed è stato Portfolio Manager di Somerset Capital Partners. Prima di entrare in Robeco nel gennaio 2015 ha lavorato come fiduciary manager presso NN Investment Partners. Jan si è laureato presso l’università di Tilburg (Paesi Bassi), ha conseguito un master in scienze gestionali ed è autore di un libro sugli investimenti quantitativi, che è stato tradotto in diverse lingue. Ha conseguito le certificazioni CFA®, CAIA®, CIPM® e CMT e vanta 13 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Yaowei Xu è Portfolio Manager di Quant Equities di Robeco, ed è responsabile della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant di Robeco. Yaowei è specializzata nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. Ha cominciato la sua carriera nell’universo degli investimenti nei Paesi Bassi nel 2004 in qualità di Portfolio Risk Manager di portafoglio, occupandosi della modellazione del rischio quantitativo e delle analisi dei portafogli azionari. Nel 2006 è diventata analista dei comparti di telecomunicazioni e delle utility per Global Emerging Market Equity. Nel 2008 è entrata in Pelargos Capital BV in qualità di Senior Portfolio Manager, ruolo nell’ambito del quale ha co-gestito il fondo di copertura long/short dedicato in particolare al comparto azionario dell’Asia Pacifico, Giappone escluso. Nel 2014 Yaowei è entrata a far parte del team Robeco Emerging Markets, con un’attenzione specifica al comparto azionario della Grande Cina (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan e Hong Kong). Nel marzo 2018 è entrata a far parte del team Robeco Quantitative Equities. Yaowei ha conseguito un Mas

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1654173480
BloombergRQGDEIE LX
Valoren37664905
WKNA2N4NY
Disponibilità
Data della prima quotazione1505433600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

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