Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities I EUR
- Intende ottenere costantemente una performance migliore di quella del benchmark, con un tracking error minore
- Esposizione diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione dei titoli
- Utilizzo dei fattori consolidati di rendimento “value”, “quality” e “momentum”
Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.
More about enhanced indexing
Caratteristiche del fondo
Evoluzione dei prezzi
Evoluzione dei prezzi
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Oggetto | Fondo | Indice |
|---|---|---|
| 1 mese | ||
| 3 mesi | ||
| Ytd | ||
| 1 anno | ||
| 2 anni | ||
| 3 anni | ||
| 5 anni | ||
| 10 anni | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).
Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.
Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
| Oggetto | Fondo | Indice |
|---|---|---|
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).
Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.
Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Spiegazione della performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 9,15%. L’obiettivo della strategia Developed Markets Enhanced Indexing è fornire una sovraperformance continuativa rispetto all’indice MSCI World, ricorrendo a un consistente numero di posizioni sovraesposte e sottoesposte all’indice, che determinano un tracking error ridotto. Il portafoglio è composto da circa 750 titoli dei mercati sviluppati e posizioni sovrappesate con valutazioni interessanti, un modello di business operativo redditizio, un robusto momentum a livello di prezzi e giudizi positivi espressi di recente dagli analisti. Utilizzando il nostro modello multi-fattore integrato di selezione titoli, prevediamo che la strategia sovraperformi costantemente il benchmark.
Statistiche
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Tracking error a posteriori (%) |
|
||
| Information ratio | |||
| Indice di Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Scostamento standard |
|
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| Utile mensile max. (%) |
|
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| Perdita mensile max. (%) |
|
| Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance superiore alle aspettative | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Mercato al rialzo (mesi) | |||
| Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo | |||
| Hit ratio in mercati al rialzo (%) | |||
| Mercato al ribasso (mesi) | |||
| Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso | |||
| Hit ratio in mercati al ribasso (%) |
| Oggetto | Fondo | Indice | |
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni) | |||
| Scadenza (anni) | |||
| Rendimento Minimo (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Allocazione del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Settore | Ponderazione |
|---|---|---|
Classificazione del fondo
| Descrizione | Sì | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Votazione | ||||
| Impegno | ||||
| Integrazione ESG | ||||
| Esclusione |
| Descrizione | Sì | No | N/A | |
|---|---|---|---|---|
| Verifica | ||||
| Integrazione | ||||
| Tematiche di sostenibilità |
Politica valutaria
Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.
Politica dei dividendi
Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.
Politica di investimento
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities utilizza una strategia di selezione titoli quantitativa per investire in azioni globali di mercati avanzati. Quello che ne consegne è un portafoglio diversificato con un tracking error ridotto rispetto al benchmark. Le selezione dei titoli è l'elemento chiave che determina la performance. Il fondo neutralizza sistematicamente le esposizioni per settore, regione e paese. La selezione dei titoli attuata dal fondo si basa interamente sul modello esclusivo di Robeco per la selezione quantitativa dei titoli. Questo modello classifica le azioni in base alla loro performance futura attesa, utilizzando i fattori a valutazione (compresa la qualità) e momentum. Le azioni con una valutazione elevata in questa classifica vengono sovrappesate, mentre le azioni con una posizione di bassa classifica vengono sottopesate.
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk
Wilma de Groot è responsabile del Core Quant Equities è della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant. È specializzata nell’identificazione delle anomalie delle quotazioni e nella costruzione di portafoglio. Wilma è entrata a far parte di Robeco in qualità di ricercatrice nel 2001 e dal 2014 è Gestore di portafoglio. I suoi articoli sono stati pubblicati in numerose riviste specializzate ed accademiche, come Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance e Financial Analyst Journal. Wilma è professore invitato presso diversi atenei internazionali e ha conseguito dapprima una laurea in Econometria presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi), quindi un PhD in Finanza presso la Erasmus University di Rotterdam. Wilma ha conseguito la certificazione CFA. Vanta 17 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Tim Dröge lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. Tim lavora come Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Tim ha conseguito un master in economia aziendale presso l’Erasmus University di Rotterdam e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Machiel Zwanenburg lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio con sostenibilità integrata. In precedenza è stato Risk Manager presso RobecoSAM e Head of Client Portfolio Risk di Robeco. È entrato in Robeco nel 1999 presso il team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Economia conseguita presso la London School of Economics and Political Science e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Jan de Koning lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, Ha iniziato la propria carriera nel 2005, presso Centuria Capital ed è stato Portfolio Manager di Somerset Capital Partners. Prima di entrare in Robeco nel gennaio 2015 ha lavorato come fiduciary manager presso NN Investment Partners. Jan si è laureato presso l’università di Tilburg (Paesi Bassi), ha conseguito un master in scienze gestionali ed è autore di un libro sugli investimenti quantitativi, che è stato tradotto in diverse lingue. Ha conseguito le certificazioni CFA®, CAIA®, CIPM® e CMT e vanta 13 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Yaowei Xu è Portfolio Manager di Quant Equities di Robeco, ed è responsabile della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant di Robeco. Yaowei è specializzata nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. Ha cominciato la sua carriera nell’universo degli investimenti nei Paesi Bassi nel 2004 in qualità di Portfolio Risk Manager di portafoglio, occupandosi della modellazione del rischio quantitativo e delle analisi dei portafogli azionari. Nel 2006 è diventata analista dei comparti di telecomunicazioni e delle utility per Global Emerging Market Equity. Nel 2008 è entrata in Pelargos Capital BV in qualità di Senior Portfolio Manager, ruolo nell’ambito del quale ha co-gestito il fondo di copertura long/short dedicato in particolare al comparto azionario dell’Asia Pacifico, Giappone escluso. Nel 2014 Yaowei è entrata a far parte del team Robeco Emerging Markets, con un’attenzione specifica al comparto azionario della Grande Cina (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan e Hong Kong). Nel marzo 2018 è entrata a far parte del team Robeco Quantitative Equities. Yaowei ha conseguito un Mas
Dettagli
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Società di gestione | |
| Capitale del fondo | |
| Size of share class | |
| Azioni in circolazione | |
| ISIN | LU1654173480 |
| Bloomberg | RQGDEIE LX |
| Valoren | 37664905 |
| WKN | A2N4NY |
| Disponibilità | |
| Data della prima quotazione | 1505433600000 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Stato giuridico | |
| Limite di tracking error ex-ante (%) | |
| Morningstar |
|
| Indice di riferimento |
Costi del fondo
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Spese correnti |
|
|---|---|
| Questo fondo deduce spese correnti di |
| Le spese includono | ||
|---|---|---|
| Commissione di gestione | ||
| Commissione di servizio | ||
Costi di transazione |
|
|---|---|
| I costi di transazione previsti sono |
Commissione di performance |
|
|---|---|
| This fund may also deduct a performance fee of |
Commissioni aggiuntive
| Commissioni di entrata (max) | ||
| Commissioni di uscita (max) | ||
| Commissioni di sottoscrizione (max) | ||
| Commissioni di switch (max) |
Trattamento fiscale del prodotto
Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.
Trattamento fiscale dell'investitore
Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.
