Oggetto | Fondo | Indice |
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1 mese | ||
3 mesi | ||
Ytd | ||
1 anno | ||
2 anni | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
10 anni | ||
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Oggetto | Fondo | Indice |
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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -3,26%. I titoli prudenziali generalmente selezionati dal fondo nell’ambito della sua strategia di investimento hanno superato il mercato. In termini di fattori, il low risk ha avuto un impatto significativamente positivo, mentre i contributi combinati di value e momentum sono stati negativi. I contributi individuali positivi in termini di titoli sono stati numerosi e ben bilanciati. La holding General Mills, AbbVie, AutoZone, Merck & Co, Verizon e McDonald's hanno ad esempio aiutato le prestazioni mostrando un rendimento positivo o rendimenti stabili in un mercato al ribasso.
Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Tracking error a posteriori (%) |
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Information ratio | |||
Indice di Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Scostamento standard |
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Utile mensile max. (%) |
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Perdita mensile max. (%) |
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Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Performance superiore alle aspettative | |||
Hit ratio (%) | |||
Mercato al rialzo (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo | |||
Hit ratio in mercati al rialzo (%) | |||
Mercato al ribasso (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso | |||
Hit ratio in mercati al ribasso (%) |
Oggetto | Fondo | Indice | |
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Rating | |||
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni) | |||
Scadenza (anni) | |||
Rendimento Minimo (%) | |||
Green Bonds (%) |
Name | Settore | Ponderazione |
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Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.
Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.
Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale, impegno e voto. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.
Robeco QI Global Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali azioni si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo le caratteristiche ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e Paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. I titoli azionari a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, un forte momentum oltre che revisioni positive degli analisti. Ciò si traduce in un portafoglio diversificato e a bassa rotazione di titoli difensivi che mira a ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del Benchmark. Il fondo intende sovraperformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.
La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.
Obiettivo di punteggio ESG | Footprint target |
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Meglio dell’indice | Meglio dell’indice |
La proprietà dell’impronta esprime l’utilizzo totale di risorse finanziato dal fondo. L’impronta di ciascuna società valutata viene calcolata confrontando le risorse utilizzate con il valore di impresa della società, comprensivo della liquidità (EVIC). Moltiplicando tali valori per l’importo in dollari investito in ciascuna società valutata si ottengono le cifre della proprietà complessiva dell’impronta ambientale. Viene anche fornita l’impronta dell’indice selezionato. I titoli di Stato e le posizioni liquide non hanno alcun impatto. Il punteggio del portafoglio è evidenziato in blu e quello dell’indice in grigio.
Il grafico di Sustainalytics mostra il rating di rischio ESG del portafoglio. È calcolato moltiplicando il Sustainalytics ESG Risk Rating di ogni componente del portafoglio per il rispettivo peso nel portafoglio. Se è stato selezionato un indice, tali punteggi vengono forniti accanto a quelli del portafoglio, evidenziando il livello di rischio ESG del portafoglio rispetto all’indice. Il grafico di distribuzione del Sustainalytics ESG Risk Rating mostra le allocazioni del portafoglio suddivise nei cinque livelli di rischio ESG di Sustainalytics: trascurabile (0-10), basso (10-20), medio (20-30), alto (30-40) ed elevato (40+), fornendo una panoramica dell’esposizione del portafoglio ai diversi livelli di rischio ESG. Se è stato selezionato un indice, le stesse informazioni sono mostrate anche per l’indice.
Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale, impegno e voto. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.
Il fondo Global Conservative Equities investe in azioni poco volatili, con rischio di ribasso atteso inferiore e un buon potenziale di crescita. Azioni più stabili tendono ad essere trascurate dagli investitori sebbene offrano rendimenti relativamente elevati considerando il loro profilo di rischio. Prevediamo che il fondo realizzi risultati particolarmente positivi nelle fasi ribassiste e di volatilità dei mercati. In uno scenario decisamente rialzista, il fondo potrebbe non riuscire a tenere il passo del mercato, realizzando comunque risultati positivi in termini assoluti. Nel lungo termine prevediamo rendimenti stabili e livelli elevati di reddito con un rischio di perdita considerevolmente inferiore.
Pim van Vliet è Responsabile di Conservative Equities e Responsabile del reparto Quantitative Equities di Robeco. Come Responsabile di Conservative Equities, segue una vasta gamma di strategie globali, regionali e sostenibili a bassa volatilità. È specializzato in investimenti a bassa volatilità, pricing degli asset e finanza quantitativa. È autore di numerose ricerche accademiche, tra cui pubblicazioni sul Journal of Banking and Finance, Management Science e il Journal of Portfolio Management. Pim è docente a contratto in diverse università, autore di un libro sugli investimenti e relatore in seminari internazionali. È Portfolio Manager dal 2010. Pim è entrato a far parte di Robeco nel 2005 come ricercatore responsabile dell'asset allocation. Ha conseguito un dottorato e un master con lode in economia finanziaria e aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Arlette van Ditshuizen è Portfolio Manager Quantitative Equities e Responsabile del team Quant Equity Portfolio Management. È gestore di portafoglio dal 2007. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Le aree di competenza di Arlette sono la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio. Presiede i comitati Equity Risk Management e Quant Portfolio Management di Robeco. In precedenza è stata Risk Manager presso Robeco per due anni e ha ricoperto la posizione di Portfolio Manager e Responsabile Derivatives Structures di Robeco per sei anni. Arlette ha iniziato la propria carriera nel 1997, come ricercatrice presso Robeco. Ha conseguito un master in econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Maarten Polfliet è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Maarten è specializzato nella costruzione del portafoglio e nelle analisi degli stili d'investimento. Fino al 2012, Maarten è stato Quant Client Portfolio Manager di Robeco. Dal 2002, è stato Equity Portfolio Manager presso Bank Insinger de Beaufort, fino al 2005, quando è entrato in Robeco. Ha iniziato la propria carriera nel 1999, come Portfolio Manager per clienti privati e istituzionali alla SNS Bank Nederland. Ha un Master in economia finanziaria conseguito presso l'Università di Tilburg e un Master in analisi finanziaria conseguito presso l'Università di Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco, e sui portafogli di factor investing, come i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-Factor. Jan Sytze è l'autore di "A Concise Financial History of Europe", pubblicato da Robeco. Ha iniziato la propria carriera in Robeco nel 2004 e ha lavorato per dieci anni come gestore di portafoglio multi-asset, responsabile di fondi multi-asset, fondi di allocazione quantistica e mandati pensionistici fiduciari. Ha conseguito un master in economia aziendale con specializzazione in finanza e investimenti presso l'Università di Groningen. È titolare di una certificazione CFA®. Arnoud Klep è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Arnoud è specializzato nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera nel 2001, presso il dipartimento di ricerca quantitativa di Robeco. Ha conseguito un Master in econometria presso l'Università di Tilburg.
Società di gestione | |
Capitale del fondo | |
Size of share class | |
Azioni in circolazione | |
ISIN | LU1840770942 |
Bloomberg | RGCEM2E LX |
Valoren | 42285666 |
WKN | |
Disponibilità | |
Data della prima quotazione | 1530144000000 |
Chiusura anno finanziario | 31-12 |
Stato giuridico | |
Limite di tracking error ex-ante (%) | |
Morningstar |
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Indice di riferimento |
Spese correnti |
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Questo fondo deduce spese correnti di |
Le spese includono | ||
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Commissione di gestione | ||
Commissione di servizio |
Costi di transazione |
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I costi di transazione previsti sono |
Commissione di performance |
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This fund may also deduct a performance fee of |
Commissioni di entrata (max) | ||
Commissioni di uscita (max) | ||
Commissioni di sottoscrizione (max) | ||
Commissioni di switch (max) |
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