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Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0910072312
  • Intende ottenere costantemente una performance migliore di quella del benchmark
  • Esposizione diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione dei titoli
  • Utilizzo dei fattori consolidati di rendimento “value”, “quality” e “momentum”
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Emerging Markets Active Equities è gestito attivamente e investe in titoli azionari di società dei mercati emergenti. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è sovraperformare costantemente l'indice. Il fondo utilizza una strategia quantitativa di selezione dei titoli che classifica i titoli secondo la loro performance relativa futura, ricorrendo a tre fattori: valutazione, qualità e momentum. Le azioni con rating elevato sono sovrappesate rispetto al Benchmark, mentre quelle con rating inferiore sono sottopesate, ottenendo così un portafoglio ben diversificato.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -2,21%. L’obiettivo della strategia Emerging Markets Active è fornire una sovraperformance regolare rispetto all’indice MSCI Emerging Markets, con un livello di attivismo relativamente elevato e una forte esposizione a fattori quantitativi riconosciuti, tra cui value, qualità e momentum. Composto da circa 200 azioni emergenti, il portafoglio è sovraesposto a titoli azionari caratterizzati da valutazioni interessanti, un modello di business redditizio, un solido dinamismo dei prezzi e giudizi positivi espressi di recente dagli analisti. Utilizzando il nostro modello multi-fattore integrato di selezione titoli, prevediamo che la strategia sovraperformi costantemente il benchmark. Inoltre, il fondo ha emissioni di carbonio più basse rispetto al benchmark.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Storico pagamenti del dividendo

Data Importo

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce dividendi.

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG basati sulla Valutazione S&P Global sulla Sostenibilità delle Aziende. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano probabilmente sovrappesate in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG scarsi siano probabilmente sottopesate in portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti, cercando di ottenere livelli inferiori rispetto all’indice. Di conseguenza, i titoli con un’impronta relativamente bassa hanno una maggiore probabilità di essere selezionati nel portafoglio rispetto ai titoli con un’impronta ambientale negativa. Oltre all'integrazione ESG, Robeco ha in essere una politica di esclusione e svolge attività di voto per delega e engagement.

Politica di investimento

Robeco QI Emerging Markets Active Equities è gestito attivamente e investe in titoli azionari di società dei mercati emergenti. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è sovraperformare costantemente l'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo alcune caratteristiche ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. Il fondo utilizza una strategia quantitativa di selezione dei titoli che classifica i titoli secondo la loro performance relativa futura, ricorrendo a tre fattori: valutazione, qualità e momentum. Le azioni con rating elevato sono sovrappesate rispetto al Benchmark, mentre quelle con rating inferiore sono sottopesate, ottenendo così un portafoglio ben diversificato.La maggior parte dei titoli così selezionati saranno elementi costitutivi del Benchmark, ma potranno anche essere titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG Footprint target
↑Above Index ↓Below Index

Punteggio ESG

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Il punteggio ESG del portafoglio (e il punteggio E, S e G) viene calcolato moltiplicando il Punteggio ESG RobecoSAM Smart di ciascuna posizione per la rispettiva ponderazione nel portafoglio o nell’indice. La medesima metodologia si applica al calcolo dei punteggi chiave del Criterio ESG. I punteggi del portafoglio sono forniti assieme ai punteggi dell’indice, evidenziando la sostenibilità relativa del portafoglio. I colori indicano il punteggio del portafoglio, mentre l’ombreggiatura evidenzia l’indice.

CGF EM13030_20210930-CGFEM130_20210930-smartESGScoreTotal.png

Environmental Footprint

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La proprietà della impronta del portafoglio di RobecoSAM esprime il consumo di risorse totale finanziato dal fondo. L’impronta di ciascuna società viene calcolata confrontando le risorse consumate con il valore di impresa della società. Moltiplicando tali valori per l’importo in dollari investito in ciascuna società si ottengono le cifre della proprietà complessiva dell’impronta ambientale. Viene anche fornita l’impronta dell’indice selezionato (per un equivalente di USD investiti in società di capitali). Il punteggio del portafoglio è evidenziato in blu e quello dell’indice in grigio.

CGF EM13030_20210930-CGFEM130_20210930-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data. *
CGF EM13030_20210930-CGFEM130_20210930-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF EM13030_20210930-CGFEM130_20210930-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Politica di integrazione ESG

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I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG basati sulla Valutazione S&P Global sulla Sostenibilità delle Aziende. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano probabilmente sovrappesate in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG scarsi siano probabilmente sottopesate in portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti, cercando di ottenere livelli inferiori rispetto all’indice. Di conseguenza, i titoli con un’impronta relativamente bassa hanno una maggiore probabilità di essere selezionati nel portafoglio rispetto ai titoli con un’impronta ambientale negativa. Oltre all'integrazione ESG, Robeco ha in essere una politica di esclusione e svolge attività di voto per delega e engagement.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot è responsabile del Core Quant Equities è della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant. È specializzata nell’identificazione delle anomalie delle quotazioni e nella costruzione di portafoglio. Wilma è entrata a far parte di Robeco in qualità di ricercatrice nel 2001 e dal 2014 è Gestore di portafoglio. I suoi articoli sono stati pubblicati in numerose riviste specializzate ed accademiche, come Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Empirical Finance e Financial Analyst Journal. Wilma è professore invitato presso diversi atenei internazionali e ha conseguito dapprima una laurea in Econometria presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi), quindi un PhD in Finanza presso la Erasmus University di Rotterdam. Wilma ha conseguito la certificazione CFA. Vanta 17 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Tim Dröge lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. Tim lavora come Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Tim ha conseguito un master in economia aziendale presso l’Erasmus University di Rotterdam e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Machiel Zwanenburg lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, ed è specializzato nella gestione di portafoglio con sostenibilità integrata. In precedenza è stato Risk Manager presso RobecoSAM e Head of Client Portfolio Risk di Robeco. È entrato in Robeco nel 1999 presso il team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Economia conseguita presso la London School of Economics and Political Science e vanta 19 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Jan de Koning lavora come Portfolio Manager nel team Core Quant Equities, è responsabile delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant, Ha iniziato la propria carriera nel 2005, presso Centuria Capital ed è stato Portfolio Manager di Somerset Capital Partners. Prima di entrare in Robeco nel gennaio 2015 ha lavorato come fiduciary manager presso NN Investment Partners. Jan si è laureato presso l’università di Tilburg (Paesi Bassi), ha conseguito un master in scienze gestionali ed è autore di un libro sugli investimenti quantitativi, che è stato tradotto in diverse lingue. Ha conseguito le certificazioni CFA®, CAIA®, CIPM® e CMT e vanta 13 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Yaowei Xu è Portfolio Manager di Quant Equities di Robeco, ed è responsabile della gestione delle strategie Enhanced Indexing e Active Quant di Robeco. Yaowei è specializzata nella gestione di portafoglio per i mercati emergenti. Ha cominciato la sua carriera nell’universo degli investimenti nei Paesi Bassi nel 2004 in qualità di Portfolio Risk Manager di portafoglio, occupandosi della modellazione del rischio quantitativo e delle analisi dei portafogli azionari. Nel 2006 è diventata analista dei comparti di telecomunicazioni e delle utility per Global Emerging Market Equity. Nel 2008 è entrata in Pelargos Capital BV in qualità di Senior Portfolio Manager, ruolo nell’ambito del quale ha co-gestito il fondo di copertura long/short dedicato in particolare al comparto azionario dell’Asia Pacifico, Giappone escluso. Nel 2014 Yaowei è entrata a far parte del team Robeco Emerging Markets, con un’attenzione specifica al comparto azionario della Grande Cina (Repubblica Popolare Cinese, Taiwan e Hong Kong). Nel marzo 2018 è entrata a far parte del team Robeco Quantitative Equities. Yaowei ha conseguito un Mas

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0910072312
BloombergRCEMEEU LX
Valoren21022009
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1364342400000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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