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Approfondimenti

Ricostituire l’esposizione obbligazionaria
Ricostituire l’esposizione obbligazionaria
Le prospettive per l’investimento obbligazionario sono migliorate.
08-09-2022 | Visione
Navigating bond markets in times of stagflation
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High inflation and central bank tightening are already leading to rising yields and negative bond returns.
18-05-2022 | Visione
70 years of evidence on our dynamic duration model
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Using a new, deep historical dataset, we show that our duration model works well over seven decades.
02-03-2021 | Visione
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
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Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | Visione
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
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Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | Ricerca
Rising benchmark durations threaten index-focused bond investors
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Durations of fixed income indices are moving up rapidly.
28-09-2016 | Visione
Duration management is key to bond returns
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Active management of bond duration can protect against any future rate rises while still generating returns if yields continue to fall, says Robeco’s Olaf Penninga.
31-03-2015 | Visione
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