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Approfondimenti

Crash testing the Fama-French factor model in emerging stock markets
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Factor investing works in emerging stock markets, as well as in developed markets.
10-12-2018 | Ricerca
The strategic case for emerging markets factor investing
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Factor premiums can be found in stock markets across the world, including emerging markets.
11-10-2018 | Ricerca
Quant research at Robeco: From theory to practice
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David Blitz explains why quantitative research is so important for Robeco and the investment solutions it creates.
06-02-2018 | Webinar
Going for green alpha in emerging markets
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A growing number of investors is looking for a sustainable equity investment in emerging markets.
26-09-2017 | Visione
Two emerging market strategies can be stronger than one
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Emerging market equity investors have a wide range of strategies to choose from.
13-09-2017 | Visione
Using credit information for Quant Equity
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02-08-2017 | Ricerca
Using quant strategies in emerging markets
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The growing popularity of passive investing using index trackers has enabled many investors to access emerging markets, of which Brazil is a prominent member, at relatively low cost.
15-04-2015 | Visione
Core and Active Quant Emerging Markets: the importance of research
Core and Active Quant Emerging Markets: the importance of research
Robeco portfolio manager Wilma de Groot explains the importance of research and discusses two major new projects in her department.
29-10-2014 | Ricerca
Surprising results of lower volatility equities in emerging markets
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Emerging markets have become increasingly important to equity investors due to their fast growing economies.
01-05-2013 | Ricerca
Taking biases out of earnings revisions
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New research from Robeco identifies and corrects for biases in analyst earnings revisions, says Senior Quantitative Equities Researcher, Joop Huij.
08-10-2011 | Ricerca
Robeco Emerging Conservative Equities
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10-03-2011 | Video
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