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Approfondimenti

All factor strategies go through long periods of poor performance
All factor strategies go through long periods of poor performance
Will factor investing continue to thrive?
18-11-2019 | Intervista
The Sea Still Rises: Extending the bull market
The Sea Still Rises: Extending the bull market
With a recession to be avoided and earnings growth to return, we believe global equities have further to go.
14-11-2019 | Previsioni annuali
Benvenuti nel mondo dell’investimento in stile flipper
Benvenuti nel mondo dell’investimento in stile flipper
In un vortice di notizie contraddittorie, i mercati sembrano aver creato un nuovo stile di investimento che ricorda il flipper.
29-10-2019 | Rubrica
The brand-new pinball style
The brand-new pinball style
The past few weeks have been filled with news of US-China trade talks and Brexit.
23-10-2019 | Previsioni trimestrali
Giving China its rightful share in your portfolio
Giving China its rightful share in your portfolio
Chinese stocks are a major new investment opportunity, yet they are under-represented in most portfolios, say Laurens Swinkels and Jaap Hoek.
23-10-2019 | Previsioni quinquennali
Uncovering the promises and challenges of factor investing
Uncovering the promises and challenges of factor investing
The shift towards factor investing seems to be pausing for breath.
23-10-2019 | Intervista
The added value of real estate in strategic asset allocation
The added value of real estate in strategic asset allocation
Investing in real estate is one of the key ways to diversify a portfolio.
11-10-2019 | Visione
Refining the inclusion of views in portfolio construction
Refining the inclusion of views in portfolio construction
Taking investors’ views into account when building portfolios is difficult but essential, says Roderick Molenaar.
09-10-2019 | Previsioni quinquennali
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
ETFs have yet to prove that they can beat active funds
Conventional wisdom has it that exchange-traded funds (ETFs) are an attractive, low-cost alternative to actively managed mutual funds.
07-10-2019 | Ricerca
Come affrontare il tallone d’Achille del settore finanziario
Come affrontare il tallone d’Achille del settore finanziario
Dall’inizio della crisi finanziaria mondiale, le banche USA hanno pagato più di 160 miliardi di USD di multe per problemi di non conformità.
24-09-2019 | Visione
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Pension fund chooses maximum sustainability and low tracking error
Quant meets sustainability.
16-09-2019 | Visione
The Essentials of factor investing
The Essentials of factor investing
Introducing our new learning tool on factor investing.
12-09-2019 | Visione
The active world of passive investing
The active world of passive investing
Thought exchange-traded funds (ETFs) were passive?
11-09-2019 | From the field
Factor investors should be patient and brave
Factor investors should be patient and brave
What’s best, quantitative or fundamental?
05-09-2019 | Intervista
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Blitz wins award for low volatility article
Robeco’s Head of Quant Research has won a prestigious award for an article on hedge funds and the low volatility anomaly.
04-09-2019 | Visione
Applying big data to investment processes
Applying big data to investment processes
“Jacob Buitelaar is co-head of equity portfolio engineering & trading team at Robeco, based in Rotterdam.
30-08-2019 | Intervista
Digital twin e machine vision: temi interessanti della produzione “smart”
Digital twin e machine vision: temi interessanti della produzione “smart”
La produzione industriale, come sappiamo, sta volgendo al termine.
30-08-2019 | Visione
We’re developing factor-based alternatives to passive fixed income
We’re developing factor-based alternatives to passive fixed income
Quantitative investing in fixed income markets has slowly but surely gained traction in recent years.
21-08-2019 | Visione
A backtesting protocol in the era of machine learning
A backtesting protocol in the era of machine learning
Is machine learning really a game changer for finance?
08-08-2019 | From the field
“L’impatto dei rischi informatici è mutato e le aziende devono adottare standard più rigorosi”
“L’impatto dei rischi informatici è mutato e le aziende devono adottare standard più rigorosi”
Al momento è difficile ottenere informazioni sulla sicurezza informatica delle aziende e dei loro prodotti.
24-07-2019 | Visione
Investire in un mondo
Investire in un mondo "50 e 50"
Benvenuti in un mondo nuovo.
18-07-2019 | Rubrica
Investing in a world of binary outcomes
Investing in a world of binary outcomes
Welcome to a new world.
12-07-2019 | Previsioni trimestrali
Seasonal patterns in individual stock returns
Seasonal patterns in individual stock returns
New insights on monthly stock return patterns.
10-07-2019 | From the field
Aspettiamoci tempi lunghi per un accordo commerciale post G20
Aspettiamoci tempi lunghi per un accordo commerciale post G20
Il raggiungimento di un accordo commerciale potrebbe essere cruciale per i mercati azionari.
05-07-2019 | Visione
Digitalizzazione: emergenza per il nostro sistema sanitario
Digitalizzazione: emergenza per il nostro sistema sanitario
Esiste una soluzione alle difficoltà che l’industria della salute sta attraversando oggi?
04-07-2019 | Visione
Robeco Quarterly July 2019
Robeco Quarterly July 2019
The 12th edition of Robeco Quarterly – our quant, sustainability and research magazine – is now available.
04-07-2019 | Rivista
“La combinazione di strategie quant e sostenibili genera soluzioni efficienti”
“La combinazione di strategie quant e sostenibili genera soluzioni efficienti”
Nel nostro ultimo podcast Machiel Zwanenburg, gestore del portafoglio Core Quant, analizza il bisogno di sviluppare i diversi aspetti della sostenibilità per soddisfare le esigenze dei diversi clienti.
28-06-2019 | Podcast
Media spotlight does not drive the Volatility effect in equities
Media spotlight does not drive the Volatility effect in equities
Investors’ appetite for stocks frequently mentioned in the news is often raised to explain the Volatility effect.
26-06-2019 | Ricerca
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
22-06-2019 | Ricerca
Good shepherds do not succumb to herding behavior
Good shepherds do not succumb to herding behavior
Thought crowds were wise?
19-06-2019 | From the field
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