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Approfondimenti

Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
Risk Parity versus Mean-Variance: It’s all in the Views
27-11-2017 | Ricerca
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II encourages risk-seeking behavior
Solvency II regulation should prevent insurance companies from going bankrupt.
02-10-2017 | Ricerca
Uncovering Trend Rules
Uncovering Trend Rules
This research paper, published in the Fall 2017 issue of the Journal of Alternative Investments, uncovers the return-weighting schemes implied by conventional price-moving averages, which are widely-used indicators in technical analysis.
30-09-2017 | Ricerca
Volatility weighting applied to momentum strategies
Volatility weighting applied to momentum strategies
Volatility weighting is a form of risk management for investment strategies.
13-01-2017 | Ricerca
Navigating through flexible bond funds
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Flexible bond funds have become increasingly popular.
16-02-2015 | Visione
On the expected performance of market timing strategies
On the expected performance of market timing strategies
We derive expressions for the information ratio (IR) that can be expected from directional market-timing strategies.
14-11-2014 | Ricerca
Ibbotson’s default premium: Risky data
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The default premium calculated in Ibbotson’s dataset is widely used in empirical research.
14-06-2013 | Ricerca
Ibbotson's default premium: risky data
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Ibbotson’s “Stocks, Bonds, Bills and Inflation” data set is widely used because it provides monthly US financial data series going back to as early as 1926.
09-12-2011 | Visione
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