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Multi-Facteurs Rendement Absolu

Multi-Facteurs Rendement Absolu

Solution multi-actifs market neutral dans le domaine de l'investissement factoriel, bénéficiant d'une intégration avancée de la durabilité

Points clés

  • Exploiter efficacement six primes factorielles dans l'ensemble des principales classes d'actifs
  • Tirer parti de l'expertise approfondie de Robeco en matière d'investissement factoriel sur les marchés actions et crédits 
  • Cibler des performances absolues de 6 %, une faible corrélation avec les portefeuilles classiques et un profil de durabilité optimisé

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

  • Recherche basée sur des faits. Identification des facteurs récompensés par des performances supérieures ajustées du risque, basée sur des tests empiriques sur de longues périodes et différents marchés. 
  • Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés. 
  • Gestion prudente. Notre approche est transparente et facile à expliquer. Nous évitons les frais de transaction inutiles et intégrons les critères ESG, ce qui se traduit par des performances optimisées et un profil de durabilité avantageux.
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Processus

La stratégie Multi-Factor Absolute Return de Robeco exploite un ensemble diversifié de primes factorielles non corrélées dans toutes les grandes classes d'actifs et sur les principaux marchés. Pour ce faire, nous prenons des positions dynamiques sur des actions individuelles (y compris les marchés émergents et les petites capitalisations), des obligations d'entreprise individuelles (d'Investment Grade à High Yield) et des produits dérivés liquides sur les marchés actions, marchés obligataires et devises. L'approche factorielle de Robeco optimise les facteurs éprouvés et vise à éviter les risques non récompensés et une rotation inutile. Par ailleurs, les paramètres de notre construction de portefeuille garantissent un profil de durabilité optimisé. La stratégie vise à diversifier les performances dans divers marchés et contextes économiques, et présente une faible corrélation à long terme avec les marchés actions et obligataires.

Équipe

Robeco a constitué une équipe expérimentée de plus de 40 professionnels de l'investissement et de la recherche qui s'appuie sur une organisation disposant de plus de 25 ans d'expérience de l'investissement multi-actifs et quantitatif.

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