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Investissements adossés au passif (Liability Driven Investments - LDI)

Investissements adossés au passif (Liability Driven Investments - LDI)

Gestion du risque de taux d'intérêt : la base d'une gestion saine des bilans

Points principaux:

  • Plus de 20 ans d'expérience en matière de solutions personnalisées d'adéquation aux taux d'intérêt
  • Équipe expérimentée de spécialistes établie aux Pays Bas qui gère le risque de taux d'intérêt pour 40 milliards d'euros en passif de pensions et assurances
  • Pionnier dans le domaine de la compensation centrale de swaps de taux d'intérêt depuis 2011

Philosophie

Le pilier de notre philosophie LDI repose sur la minimisation des risques et l’adéquation du portefeuille LDI avec le passif. Cette approche permet de garantir que le portefeuille se comporte conformément aux attentes définies lors de la conception : un portefeuille d'adéquation ne doit pas réserver de surprises. 

La gestion du risque constitue le fondement d'un portefeuille d'adéquation. L'objectif d'investissement, l'indice de référence et tout moteur de performance sont basés sur des recherches fondamentales et quantitatives approfondies. Ils sont par ailleurs adaptés aux objectifs d'investissement et aux convictions spécifiques de chaque client, ainsi qu'à sa philosophie en matière d'adéquation. 

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Processus

Nos portefeuilles d'adéquation sont caractérisés par un processus d'investissement transparent dans lequel le portefeuille est construit en concertation avec le client et adapté à sa politique stratégique, de même qu'à sa tolérance au risque. Le processus d'investissement adopte un horizon à long terme et est conçu pour éviter les frais de transaction inutiles. 

Notre approche de la gestion de portefeuilles d'adéquation est basée sur une stratégie « Buy and Maintain ». Nous consacrons une grande attention à la phase de construction (« Buy »), dans laquelle nous réalisons la conception du portefeuille et du processus d'investissement en concertation avec le client. Un suivi continu (« Maintain ») du portefeuille garantit une adéquation efficace et un maintien de la liquidité et de la qualité de crédit désirée. Fournir des services de haute qualité est également un élément essentiel de notre solution LDI.

Équipe

L'équipe Global Macro est spécialisée en matière de gestion de portefeuilles d'adéquation depuis 1998. L'équipe néerlandaise dispose d'une vaste expérience dans le domaine de la gestion fondamentale et quantitative en obligations et en instruments dérivés. Établie à Rotterdam, l'équipe a des connaissances approfondies du marché des pensions et des assurances. Les gérants de portefeuille travaillent en étroite collaboration avec des spécialistes du trading, de la réglementation, de la gestion de risque et des obligations d'entreprise.

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