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GTAA

GTAA

Stratégie systématique à performance absolue exploitant les opportunités au sein et entre les classes d’actifs

Points clés

  • Faible corrélation avec les actifs traditionnels, conçue pour offrir une véritable diversification
  • Gestion du risque sophistiquée pleinement intégrée dans le processus d’investissement
  • OPCVM transparent offrant une liquidité quotidienne

Philosophie

Les stratégies de gestion quantitative de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

  • Recherche basée sur des faits. Identification des facteurs récompensés par des performances supérieures ajustées du risque, basée sur des tests empiriques sur de longues périodes et différents marchés.
  • Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
  • Gestion prudente. Notre approche est transparente et facile à expliquer. Nous évitons les frais de transaction inutiles, d’où une faible rotation et des performances optimisées.

Processus

La stratégie GTAA est axée sur l'allocation tactique d'actifs en adoptant des opinions sur l'évolution du marché au sein de et entre plusieurs classes d'actifs. Sur la base de modèles quantitatifs éprouvés, la stratégie prend aussi bien des positions longues que courtes sur les marchés internationaux des actions, des obligations et des devises. L'objectif étant de fournir des performances positives indépendamment des conditions de marché, la gestion du risque est de ce fait déterminante. Les positions sont soigneusement équilibrées pour éviter à tout moment une concentration de risques dans l'une des sources de performance spécifique.

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Équipe

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