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Actions quantitatives active émergentes
Actions quantitatives active

Actions quantitatives active émergentes

Un objectif d’alpha stable à partir d’une exposition multifactorielle hautement intégrée

Points clés

  • Un modèle éprouvé de classement des valeurs, ciblant une sélection de titres présentant de bonnes caractéristiques en termes de valorisation, qualité, momentum et révisions des analystes
  • Un processus de gestion de portefeuille discipliné et transparent qui contrôle les risques relatifs et intègre la durabilité
  • Une stratégie générant un alpha stable sur les marchés émergents depuis 2008 et également disponible pour les marchés développés, l'Asie-Pacifique et les actions chinoises « classe A »

Philosophie

Les stratégies actions quantitatives active de Robeco reposent sur les convictions suivantes :

Recherche basée sur des faits. Identification de facteurs générant une excellente performance corrigée du risque. Réalisation de tests empiriques exhaustifs sur de longues périodes et différents marchés.

Logique économique. Sans se cantonner aux tendances statistiques, notre équipe souhaite comprendre les moteurs économiques qui sous-tendent les facteurs. Il est important d'éviter les risques qui ne sont pas suffisamment rémunérés.

Gestion prudente. Notre gestion est facile à expliquer, nous évitons les frais de transaction inutiles et nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Processus

La stratégie investit en moyenne dans 200 actions des marchés émergents en appliquant une approche de gestion quantitative qui vise à optimiser l’écart de performance par rapport à l’indice, tout en contrôlant le risque relatif. Les pondérations sectorielles et géographiques ressemblent à celles de l’indice MSCI Emerging Markets, mais nous surpondérons les titres attractifs et sous-pondérons ceux qui ne le sont pas. Ce degré d’attractivité est évalué par un modèle multifactoriel intégré qui vise un équilibre entre les facteurs de valorisation, qualité, momentum et révisions des analystes.

Cette stratégie est également disponible pour d’autres univers, tels que les marchés développés, l'Asie-Pacifique et le marché chinois des actions « classe A ».

Quantitative investing
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Équipe

Nos stratégies sont gérées par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement au sein d'une organisation entièrement consacrée à l'investissement quantitatif. L'équipe se compose de plus de 40 gérants et d'experts quantitatifs exclusivement consacrés à l'investissement quantitatif, à la recherche et au développement de modèles.

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